qmt 平台获取历史 tick 数据和订单流指南

在 qmt 平台上获取历史 tick 数据和订单流数据，需要注意以下几点：

1. 历史 tick 数据的获取

• 数据范围： qmt 平台通常提供一定时间范围内的历史 tick 数据，但能否获取到 1 年前的 tick 数据取决于您所连接的券商服务器或数据源的配置。一般来说，tick 数据量非常大，很多服务器只保留最近几个月的数据。建议您先尝试获取，如果获取不到，可能需要联系您的券商或数据提供商确认其数据保留策略。
• 获取方法： 您可以使用 ContextInfo.get_history_data() 或 ContextInfo.get_market_data_ex() 函数来获取历史 tick 数据。
  • 使用 get_history_data 时，将 period 参数设置为 'tick'。
  • 使用 get_market_data_ex 时，将 period 参数设置为 'tick'。
• 获取时间： 只要您的 qmt 客户端处于登录状态，并且服务器正常运行，您通常可以在一天 24 小时内的任何时间尝试获取历史数据。但是，在交易时间段（如 9:30-11:30, 13:00-15:00），服务器可能会优先处理实时行情和交易请求，获取大量历史数据可能会比较慢或受到限制。建议在非交易时间段下载大量历史数据。

2. 订单流数据的获取

• Level2 数据： 订单流数据通常属于 Level2 行情数据。qmt 平台支持 Level2 数据，但前提是您需要开通了 Level2 行情权限。
• 获取方法： 如果您有 Level2 权限，可以使用 ContextInfo.get_market_data_ex() 函数，并将 period 参数设置为 'l2quoteaux' (Level2 行情快照指标) 或 'l2transactioncount' (Level2 大单统计) 来获取相关数据。
• 7天订单流： 同样，能否获取到过去 7 天的订单流数据取决于服务器的配置。您可以尝试设置 start_time 和 end_time 来获取指定时间段的数据。

示例代码

def init(ContextInfo):
    # 设置股票池
    ContextInfo.set_universe(['000001.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    
    # 尝试获取历史 tick 数据 (注意：获取大量 tick 数据可能非常耗时)
    # 这里仅作为示例，实际使用时请谨慎设置 count 或时间范围
    tick_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=[], 
        stock_code=['000001.SZ'], 
        period='tick',
        count=100 # 获取最近 100 个 tick
    )
    print("Tick Data:", tick_data)

    # 尝试获取 Level2 大单统计数据 (需要 Level2 权限)
    # l2_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
    #     fields=[], 
    #     stock_code=['000001.SZ'], 
    #     period='l2transactioncount',
    #     count=10
    # )
    # print("Level2 Data:", l2_data)

总结：

您可以随时尝试获取数据，但能否获取到 1 年前的 tick 数据和 7 天的订单流数据，主要取决于您的数据源权限和服务器配置。建议在非交易时间进行大量数据的下载。