QMT回测中 get_market_data 与 get_market_data_ex 运行逻辑有何不同？

【done】请教：回测时get_market_data跟get_market_data_ex运行逻辑不一样吗

get_market_data跟get_market_data_ex返回数据的周期不一样吗？
get_market_data_ex没有按照设定的时间段一天一天的推送，get_market_data可以
大家也是这样情况吗？
fields = ['index', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount'] periods= 5 start_time = '20240219' end_time = '20240315' for idx, stock_code in enumerate(stock_codes): print(f"处理股票代码：{stock_code}")

'''
param_df = ContextInfo.get_market_data(
fields=fields[1:],
stock_code=[stock_code],
count=int(periods)+1,
dividend_type='front'
)
print(param_df)
'''



param_df = ContextInfo.get_market_data_ex(
fields=fields[1:],
stock_code=[stock_code],
count=int(periods)+1,
dividend_type='front' # 前复权
)
print(param_df)
注释掉的get_market_data能在我设定的起始时间段内回测能一根一根K线的推数据。而get_market_data_ex都是推了今天最新的数据，而且全是一样的。
param_df = ContextInfo.get_market_data_ex(
fields=fields[1:],
stock_code=['603660.SH'],
period='follow',
start_time='',
end_time='',
count=int(5)+1,
dividend_type='follow',
fill_data=True,
subscribe=True
)
print(param_df)
这样，根据手册所有参数都写上，也不行啊，加测时都不是设定日期内的数据，而是全推今天最新的数据啊，怎么回事？？

总的时间顺序如：第一周期20240213、20240214、20240215、20240216、20240219；第二周期20240214、20240215、20240216、20240219、20240220；……；最后一个周期20240311、20240312、20240313、20240314、20240315。在运行回测时get_market_data可以做到上而的效果，而get_market_data_ex全是一样的数据。

我昨晚弄了7个小时，没找到原因在哪…………

在 QMT 平台的回测模式下，get_market_data 和 get_market_data_ex 的运行逻辑确实存在差异，主要体现在对时间基准的默认处理方式上。

为什么会出现这种情况？

1. get_market_data 的逻辑：
   在回测模式下，当您使用 get_market_data 并指定 count 参数（且不指定具体的 start_time 和 end_time）时，系统会自动以当前回测进度所在的 K 线（即当前 Bar）作为基准时间，向前推算获取指定数量的 K 线数据。因此，它能实现随着回测进度“一天一天推送”的效果。

2. get_market_data_ex 的逻辑：
   get_market_data_ex 是一个更底层、更通用的接口。根据官方文档，当 start_time 和 end_time 为空时，它默认 end_time 为最新时间（即本地数据的最新日期，通常是今天）。它不会自动跟随回测的当前进度。因此，在回测的每一个周期里，它都去取了本地最新的数据，导致您看到“全是一样的数据”。

如何解决？

要让 get_market_data_ex 在回测中实现和 get_market_data 一样的效果（跟随回测进度逐根 K 线获取），您需要动态地将当前回测 K 线的时间作为 end_time 传入。

您可以通过 ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos) 获取当前 K 线的时间戳，将其转换为字符串格式后传给 end_time。

正确的代码示例

#coding:gbk
import time

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['603660.SH'])

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前回测进度所在的 K 线索引
    bar_index = ContextInfo.barpos
    
    # 获取当前 K 线的时间戳（毫秒）
    timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(bar_index)
    
    # 将时间戳转换为 get_market_data_ex 需要的字符串格式 (YYYYMMDD)
    # 注意：timetag_to_datetime 是 QMT 内置函数
    current_date_str = timetag_to_datetime(timetag, '%Y%m%d')
    
    fields = ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount']
    periods = 5
    stock_code = '603660.SH'
    
    # 使用 get_market_data_ex，并动态传入 end_time
    param_df = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=fields,
        stock_code=[stock_code],
        period='1d',           # 明确指定周期
        start_time='',         # start_time 留空，由 count 决定向前取多少根
        end_time=current_date_str, # 动态传入当前回测 K 线的时间
        count=int(periods) + 1,
        dividend_type='front',
        fill_data=True,
        subscribe=True
    )
    
    print(f"当前回测日期: {current_date_str}")
    if stock_code in param_df:
        print(param_df[stock_code])

总结

• get_market_data 在回测时具有“上下文感知”能力，会自动以当前 Bar 为截止时间。
• get_market_data_ex 是绝对时间查询，如果不传 end_time，永远返回最新数据。在回测中使用时，必须手动传入当前 Bar 的时间作为 end_time。