QMT 平台 get_market_data_ex 起始时间设置无效的原因及解决方法

在 QMT 平台中，遇到 get_market_data_ex 设置了时间但回测却从更早的时间（如 10 月 10 日）开始运行，通常是因为混淆了**“策略回测运行区间”与“函数数据获取区间”**。以下是导致该问题的两个核心原因及解决方法：

原因一：回测区间由策略设置决定，而非获取数据函数决定

get_market_data_ex 的作用仅仅是获取数据，它不能决定你的策略从哪一天开始回测。策略的回测起止时间是由以下两个地方控制的：

1. 界面设置：策略编辑器右侧的【回测参数】面板中的“开始时间”和“结束时间”。
2. 代码设置：在 init(ContextInfo) 函数中通过 ContextInfo.start 和 ContextInfo.end 设置。

如果你在界面或 init 中设置的回测开始时间是 10 月 10 日，那么策略就会从 10 月 10 日的第一根 K 线开始逐 K 线运行（即触发 handlebar），即使你在 handlebar 里的 get_market_data_ex 写了只获取今天的数据。

解决方法：
在 init 函数中显式指定回测的起止时间，或者在界面右侧修改回测参数。

def init(ContextInfo):
    # 设定回测起止时间为今天
    ContextInfo.start = '2025-10-23 00:00:00'
    ContextInfo.end = '2025-10-23 23:59:59'

原因二：count 参数覆盖了时间参数

如果你是指 get_market_data_ex 返回的数据包含了 10 月 10 日的数据，那可能是因为 count 参数的优先级问题。根据 QMT API 规则，如果 count 参数大于等于 0，系统会优先根据 count 的数量往前取 K 线，此时 start_time 可能会失效。

解决方法：
如果你想严格按照 start_time 和 end_time 来获取数据，必须将 count 设置为 -1（表示不做个数限制）。

def handlebar(ContextInfo):
    # 严格按照时间区间获取数据，必须设置 count=-1
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['open', 'high', 'low', 'close'], 
        stock_code=['000300.SH'], 
        period='1d',
        start_time='20251023', 
        end_time='20251023', 
        count=-1,  # 关键：设为 -1 才能让 start_time 严格生效
        dividend_type='none'
    )

总结

• 要控制策略跑哪几天，请修改 ContextInfo.start 或界面回测参数。
• 要控制函数取哪几天的数据，请使用 start_time + end_time 并务必配合 count=-1。