QMT 平台 get_market_data_ex 突然取不到数据怎么办？

xtdata.get_market_data_ex突然取不到数据，只能取到9条数据。

今天还用得好好的后面突然取不到数据了，换数据源也不行。同样的代码在实盘客户端可以，在模拟客户端不行。只能取到9条数据。是订阅数满了吗？
手动去补充数据也不行。用get_local_data 也是不行。

问题分析

在 QMT 平台中使用 get_market_data_ex 或 get_local_data 时，如果遇到“实盘客户端正常，模拟客户端只能取到极少量（如9条）数据”的情况，通常不是代码逻辑的问题，而是底层数据环境与订阅机制导致的。主要原因包括以下几点：

1. 模拟端与实盘端的数据隔离

QMT 的实盘客户端和模拟客户端是两个独立的程序，它们的本地数据目录是完全隔离的。你在实盘客户端下载或补充的历史数据，模拟客户端是无法读取到的。如果模拟客户端没有完整的数据，get_local_data 或未开启订阅的 get_market_data_ex 就只能取到内存中缓存的极少量最新 K 线（例如你提到的9条）。

2. 订阅参数与本地数据限制

根据 QMT API 文档，get_market_data_ex 有一个重要参数 subscribe（默认为 True）。

• 如果 subscribe=False，函数只会读取本地已有的数据。如果本地没下载，就会返回空或极少量数据。
• 如果 subscribe=True，系统会尝试向服务器订阅并拉取数据。但如果请求的数据量过大或网络/数据源节点异常，可能会导致拉取失败，退而返回本地缓存的少量数据。

3. 数据补充的周期与品种不匹配

手动补充数据时，如果补充的周期（如日线）与代码中请求的周期（如 period='1m'）不一致，或者补充的时间段没有覆盖代码请求的时间段，依然会取不到数据。

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解决方案与排查步骤

请按照以下步骤在模拟客户端中进行排查和修复：

第一步：在模拟客户端中重新补充数据

由于数据隔离，必须在模拟客户端中进行数据下载：

1. 打开模拟客户端，进入【数据管理】 -> 【补充数据】。
2. 选择你需要的市场、品种以及对应的周期（例如，如果代码中用的是 1d，就必须勾选日线；如果是 1m，必须勾选1分钟线）。
3. 设定好足够长的时间范围（如过去一年），点击下载，等待进度条完全走完。

第二步：检查 API 调用参数

确保在调用 get_market_data_ex 时，参数设置正确，特别是 count 和 subscribe 参数：

def handlebar(ContextInfo):
    # 确保在最后一根K线执行，避免盘中频繁调用导致卡顿
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    # 正确调用示例
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['open', 'high', 'low', 'close'], 
        stock_code=['000300.SH'], 
        period='1d',
        start_time='', 
        end_time='', 
        count=-1,             # -1 表示根据时间范围取，或者取全部本地数据
        dividend_type='none', 
        fill_data=True,
        subscribe=True        # 确保开启订阅
    )
    print(data)

第三步：检查订阅数量限制

如果你一次性传入了大量的股票代码（例如全市场5000只股票），可能会触发订阅数量限制或导致内存/网络超时。建议：

• 分批次获取数据。
• 如果只是获取历史数据进行计算，且不需要盘中实时推送，可以先通过【数据管理】下载好全量数据，然后使用 get_local_data 或将 subscribe 设为 False 来纯读取本地数据。

第四步：清理缓存与重启

如果上述步骤都确认无误但依然无效，可能是模拟客户端的本地数据文件损坏或索引错乱：

1. 关闭模拟客户端。
2. 找到模拟客户端安装目录下的 userdata_mini 或 datadir 文件夹（具体视券商版本而定），清理相关品种的缓存数据。
3. 重启客户端，重新执行【补充数据】操作。