QMT 接口 get_market_data 为什么返回错误数据？如何正确获取批量实时分钟K线？

为什么 get_market_data 会拿到旧数据？

在 QMT 平台中，你遇到的“请求今天上午的数据却返回昨天下午的数据”的问题，根本原因在于 get_market_data 接口的底层机制主要依赖于本地数据缓存。如果你的客户端没有实时接收到最新的行情包，或者本地数据没有及时刷新，该接口就会直接返回本地数据库中最后一条可用的数据（即昨天下午的数据），且不会报错。

官方文档已经明确指出：

ContextInfo.get_market_data 该接口已不建议使用，建议使用 ContextInfo.get_market_data_ex。

正确的替代方案：使用 get_market_data_ex

为了解决缓存不同步和批量获取实时数据的问题，QMT 提供了升级版的接口 get_market_data_ex。这个接口增加了一个非常关键的参数：subscribe=True。

当 subscribe=True 时，接口不仅会读取本地数据，还会主动向服务器订阅缺失的数据，从而保证你拿到的是最新的实时 K 线。

如何正确请求“批量实时分钟K线”？

你可以通过 get_market_data_ex 接口，传入股票列表和周期参数（如 '1m'）来实现批量获取。以下是标准的 Python 代码示例：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置你需要批量获取的股票池
    ContextInfo.set_universe(['000001.SZ', '600000.SH', '000300.SH'])

def handlebar(ContextInfo):
    # 确保只在最新的 K 线上执行，避免历史回测时重复打印
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 获取股票池
    stock_list = ContextInfo.get_universe()

    # 批量获取实时 1 分钟 K 线数据
    # count=1 表示获取最新的一根 K 线，如果需要多根可以设置为更大的数值
    # subscribe=True 是关键，确保数据实时更新
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'], 
        stock_code=stock_list, 
        period='1m', 
        start_time='', 
        end_time='', 
        count=1, 
        dividend_type='none', 
        fill_data=True, 
        subscribe=True
    )

    # 打印返回的数据
    for code, df in data.items():
        print(f"股票代码: {code}")
        print(df)

参数详解：

• fields: 需要获取的字段列表，如 ['open', 'high', 'low', 'close']。
• stock_code: 股票代码列表，支持批量传入多个代码。
• period: 周期，分钟线可以填 '1m', '5m', '15m' 等。
• count: 获取的数据条数。-1 表示不限制，1 表示只取最新的一根。
• subscribe: 必须设置为 True。设置为 False 时不做数据订阅，只读取本地已有数据（这就会导致你之前遇到的缓存问题）。

额外注意事项：

1. 盘前数据补充：虽然 subscribe=True 会订阅实时数据，但如果你需要获取较长周期的历史分钟线（比如 count=1000），请务必在每天开盘前通过 QMT 客户端的【数据管理】手动或自动补充一次分钟线数据，以保证本地基础数据的完整性。
2. 时间格式：如果你需要指定 start_time 和 end_time，请使用 'YYYYMMDDHHMMSS' 格式，例如 '20230607093000'。