QMT 平台获取行情数据的三个核心接口有什么区别？

在 QMT 平台中，get_full_tick、get_local_data 和 get_market_data 都是用于获取行情数据的接口，但它们在数据源、返回格式、支持的周期以及适用场景上有着明显的区别。以下是详细的对比解析：

1. 获取全推数据：get_full_tick

• 核心作用：获取指定股票列表的最新一笔分笔（Tick）快照数据。
• 数据源：内存中的实时行情快照。
• 返回格式：嵌套字典（dict）。外层 key 是股票代码，内层字典包含最新价、成交额、成交量、买卖五档盘口等详细字段。
• 适用场景：盘中实时监控、高频交易、需要获取最新买卖盘口（Ask/Bid）和最新成交状态的场景。
• 注意：它只能获取“当前最新”的状态，不能获取历史 K 线序列。

2. 获取本地行情数据：get_local_data

• 核心作用：直接从本地硬盘读取已下载的行情数据。
• 数据源：本地数据文件（需要提前在 QMT 客户端的“数据管理”中下载补充）。
• 返回格式：字典（dict）。外层 key 为时间戳（timetag），value 为包含开高低收、成交量、成交额等字段的字典。
• 适用场景：需要快速读取大量历史数据进行回测或离线分析，且不需要依赖 pandas 复杂数据结构的场景。
• 注意：如果本地没有下载对应时间段的数据，该接口将无法返回数据。

3. 获取行情数据：get_market_data

• 核心作用：获取指定股票、指定周期、指定字段的历史或实时 K 线数据。
• 数据源：综合数据源（优先读取本地，若支持订阅则结合实时数据）。
• 返回格式：根据传入参数的不同，返回 pandas.Series、pandas.DataFrame 或 pandas.Panel。这种数据结构非常适合直接进行向量化计算和数据分析。
• 适用场景：策略中计算技术指标（如均线、MACD）、多只股票横向对比、需要使用 pandas 库进行复杂数据处理的场景。
• 注意：官方文档提示该接口已不建议使用，推荐使用升级版接口 get_market_data_ex，后者在数据对齐和订阅机制上更加完善。

总结对比表

建议：在编写实盘策略时，如果需要计算均线等指标，推荐使用 get_market_data_ex；如果需要根据买一卖一价进行挂单，推荐使用 get_full_tick。