QMT调用 get_full_tick 获取期货实时行情不准确怎么办？

使用.get_full_tick取F2407.IF数据不准确

你好，使用海通证券提供的E海方舟量化版时，遇到了这样一个问题：
麻烦帮忙看一下原因，在使用data = ContextInfo.get_full_tick(['IF2407.IF'])取数据时，返回


返回如下信息：
{'IF2407.IF': {'timetag': '20240613 00:00:00', 'lastPrice': 3502.0, 'open': 3502.0, 'high': 3502.0, 'low': 3502.0, 'lastClose': 3502.0, 'amount': 0.0, 'volume': 0, 'pvolume': 0, 'stockStatus': 0, 'openInt': 18603, 'settlementPrice': 0.0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'askPrice': [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [0, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [0, 0, 0, 0, 0]}}


timetag为: '20240613 00:00:00，并没有返回实时信息。

并且， 'lastPrice': 3502.0, 'open': 3502.0, 'high': 3502.0, 'low': 3502.0, 'lastClose': 3502.0, 都是同一个数据3502.0，且amount': 0.0, 'volume': 0, 'pvolume': 0, 'stockStatus': 0, 都为0.

请帮我看看原因，谢谢

你好！在QMT（E海方舟量化版底层）中使用 ContextInfo.get_full_tick 获取数据时，如果返回的 timetag 为 00:00:00，且价格字段全部相同、成交量为 0、买卖五档皆为 0，这通常意味着策略没有获取到该合约的实时行情数据，返回的仅仅是系统初始化的静态昨收数据。

出现这种情况通常有以下几个原因及对应的解决方法：

1. 未显式订阅行情数据（最常见原因）

QMT 平台为了节省资源，默认只会推送主图（当前图表）的行情。如果你在代码中直接使用 get_full_tick 去获取非主图合约的数据，且没有提前订阅，就会取到这种无效的空数据。

解决方法：
在 init 函数中使用 ContextInfo.subscribe_quote 显式订阅该合约的 tick 行情，或者使用更推荐的 get_market_data_ex 接口（自带订阅功能）。

推荐写法（使用 get_market_data_ex）：

def handlebar(ContextInfo):
    # 使用 get_market_data_ex 获取 tick 数据，subscribe=True 会自动订阅
    tick_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        [], 
        ['IF2407.IF'], 
        period='tick', 
        subscribe=True
    )
    print(tick_data)

传统写法（先订阅，再获取）：

def init(ContextInfo):
    # 在初始化时订阅 IF2407.IF 的 tick 行情
    ContextInfo.subscribe_quote('IF2407.IF', period='tick')

def handlebar(ContextInfo):
    # 盘中获取最新 tick
    data = ContextInfo.get_full_tick(['IF2407.IF'])
    print(data)

2. 在非交易时间运行策略

如果你是在非交易时间（如周末、节假日或盘后）点击“运行”或“回测”，由于当前没有实时的 tick 数据推送，系统只能返回当天的初始状态数据（即昨收价，且成交量为0）。
解决方法：请在期货的实际交易时间段内（如上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）运行实盘/模拟策略进行测试。

3. 客户端行情服务器未连接

请检查 E海方舟 客户端右下角的行情连接状态。如果行情断开，或者你登录的账号权限没有开通中金所的实时行情（部分券商默认可能只提供延时或不提供股指期货行情），也会导致取不到数据。
解决方法：确认客户端行情连接正常，且能在软件的行情界面正常看到 IF2407.IF 的实时跳动。

总结：
建议你将代码改为使用 ContextInfo.get_market_data_ex 并设置 subscribe=True，同时确保在盘中交易时间运行，即可解决此问题。