get_full_tick是怎么获取数据的？
1、直接 get_full_tick
2、先 subscribe_whole_quote 再 get_full_tick
请问两个方式 get_full_tick 是怎么获取数据的？有什么区别
问题描述
解决方案
QMT 中 get_full_tick 获取数据原理解析
在 QMT（及衍生版本如迅投极速交易终端）中，get_full_tick 用于获取指定股票的最新分笔（Tick）快照数据（包含最新价、成交量、买卖五档等）。关于你提到的两种获取方式，其底层数据流转机制和适用场景有显著区别：
1. 直接调用 get_full_tick
获取原理：
当你直接调用 ContextInfo.get_full_tick(stock_code) 时，程序会直接去本地客户端的内存缓存中读取该股票的最新 Tick 快照。
- 如果该股票当前在你的 QMT 软件主图/副图上处于活跃状态，或者属于基础股票池，本地缓存中可能有较新的数据，此时能直接返回。
- 如果该股票未被客户端关注，本地缓存中可能没有数据或数据是过期的（Stale）。此时直接调用可能会返回空值，或者触发一次同步的网络请求去服务器拉取（这会导致策略执行阻塞和延迟）。
2. 先订阅（subscribe_quote / subscribe_whole_quote）再调用 get_full_tick
获取原理：
当你先调用订阅函数（如 QMT 内置的 ContextInfo.subscribe_quote 或独立 API 中的 subscribe_whole_quote）时，客户端会向行情服务器发送一条长连接指令，要求服务器主动、实时地推送该股票（或全市场）的每一次 Tick 变动。
- 客户端接收到推送后，会在后台自动更新本地内存中的 Tick 缓存。
- 此时你再调用
get_full_tick，程序只是简单地从这个被实时维护的本地热缓存中读取最新快照。数据不仅绝对新鲜，而且读取速度极快（微秒级），不会产生网络阻塞。
两种方式的核心区别对比
| 对比维度 | 方式一：直接 get_full_tick |
方式二：先订阅，再 get_full_tick |
|---|---|---|
| 数据时效性 | 无法保证实时。可能获取到过期数据，甚至获取不到。 | 绝对实时。本地缓存由服务器推送的数据实时刷新。 |
| 执行延迟 | 较高。若本地无缓存，可能触发同步网络请求，阻塞策略运行。 | 极低。纯内存读取，无网络 I/O 阻塞。 |
| 网络开销 | 每次请求可能产生一次独立的网络交互（拉模式）。 | 建立一次长连接后，服务器增量推送（推模式），整体效率高。 |
| 适用场景 | 偶尔查询某只活跃股票的当前价格（低频、非核心逻辑）。 | 高频交易、多股监控、事件驱动策略（强烈推荐）。 |
总结与建议
在编写严谨的量化策略时，强烈建议采用“方式二”。即在策略初始化（init）阶段，先通过 ContextInfo.subscribe_quote 订阅你关注的股票池行情，然后在 handlebar 或回调函数中通过 get_full_tick 获取最新快照。这样可以确保你的策略基于最准确、延迟最低的盘口数据进行交易决策，避免因数据过期导致的滑点或废单。