qmt 平台如何下载历史期货数据？（附 Python 源码）

在 qmt 平台上，如果您想获取已经过期的历史期货合约数据（例如 M2606.DF），或者获取期货主力连续合约的数据，可以通过以下方法实现：

1. 获取过期合约数据

对于已经退市的过期合约，直接使用 get_market_data() 可能会返回空，因为默认情况下系统可能没有加载这些过期合约的信息。您需要先获取过期合约列表，然后再请求数据。

步骤：

1. 补充数据： 在 qmt 客户端的【数据管理】中，手动补充对应市场（如大商所 DF）的过期合约列表和历史行情数据。
2. 获取过期合约列表： 使用 ContextInfo.get_his_contract_list(market) 获取指定市场的过期合约列表。
3. 获取行情数据： 确认合约代码在列表中后，使用 ContextInfo.get_market_data_ex() 或 ContextInfo.get_market_data() 获取历史数据。

示例代码：

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    # 获取大商所过期合约列表
    his_contracts = ContextInfo.get_his_contract_list('DF')
    print("大商所过期合约数量:", len(his_contracts))
    
    target_contract = 'M2606.DF'
    if target_contract in his_contracts:
        print(f"找到过期合约: {target_contract}")
        # 设置股票池
        ContextInfo.set_universe([target_contract])
    else:
        print(f"未找到过期合约: {target_contract}，请检查数据管理中是否已补充过期合约列表。")

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    
    target_contract = 'M2606.DF'
    # 获取历史日线数据
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'], 
        stock_code=[target_contract], 
        period='1d', 
        start_time='20250101', # 替换为实际的有效时间段
        end_time='20260630',
        subscribe=False # 获取历史数据不需要订阅
    )
    
    if target_contract in data and not data[target_contract].empty:
        print(f"{target_contract} 历史数据获取成功:")
        print(data[target_contract].head())
    else:
        print(f"未能获取到 {target_contract} 的历史数据，请确保已在数据管理中下载该合约的历史日线数据。")

2. 获取期货主力连续合约数据

如果您只需要分析该品种的历史走势，使用主力连续合约（主连）通常是更好的选择，因为主连拼接了不同时期主力合约的数据，避免了单个合约到期的问题。

在 qmt 中，主力连续合约的代码通常以品种代码加上 00 表示，例如豆粕的主连代码为 M00.DF（具体代码规则请参考 qmt 客户端行情界面的显示）。

示例代码：

#encoding:gbk
def init(ContextInfo):
    # 设置豆粕主连为股票池
    ContextInfo.set_universe(['M00.DF'])

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    
    main_contract = 'M00.DF'
    # 获取主连历史日线数据
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'], 
        stock_code=[main_contract], 
        period='1d', 
        start_time='20200101', 
        end_time='20231231',
        subscribe=False
    )
    
    if main_contract in data and not data[main_contract].empty:
        print(f"{main_contract} 主连历史数据获取成功:")
        print(data[main_contract].head())
    else:
        print(f"未能获取到 {main_contract} 的历史数据，请在数据管理中补充该主连的数据。")

总结与建议

1. 数据补充是前提： 无论是过期合约还是主连合约，必须先在 qmt 客户端的【数据管理】中下载对应的历史数据，否则 API 无法凭空获取。
2. 推荐使用 get_market_data_ex： 相比于旧版的 get_market_data，get_market_data_ex 返回 pandas DataFrame 格式，更方便进行数据处理和分析。
3. 主连 vs 具体合约： 如果是为了回测长期策略，建议使用主连合约（如 M00.DF）；如果是为了复盘特定历史时期的特定合约表现，则需要先获取过期合约列表再请求数据。