QMT量化平台在集合竞价阶段是否能取到行情？（附获取方法）

在集合竞价阶段是否能取到行情？

个股只要盘口有变化，都有行情推送，如果是策略里面获取此时的行情，需要用订阅模式(例如subscribe_quote)或者get_fu1l _tick函数等方式。需要注意的是如果策略的主逻辑写在 handlebar 里，则主图代码需要选择有行情推送的个股，主图代码的行情驱动 handlebar的运行，如果主图代码选的是指数，那就只有9:25才有一条数据。

QMT 集合竞价阶段行情获取指南

在 QMT 量化交易平台中，在集合竞价阶段是完全可以取到行情数据的。

个股只要盘口有变化，系统都会有实时的行情推送。为了在策略中准确、及时地获取集合竞价期间的行情，开发者需要注意数据获取的方式以及 QMT 底层的运行驱动机制。

1. 推荐的行情获取方式

如果在策略里面需要获取集合竞价此时的行情，建议使用以下两种方式：

• 订阅模式 (subscribe_quote)：通过 ContextInfo.subscribe_quote() 函数订阅特定代码的行情数据。这种方式可以在某只代码行情更新后立即触发回调函数执行，非常适合处理盘口高频变化。
• 全量分笔数据 (get_full_tick)：通过 ContextInfo.get_full_tick() 函数主动拉取指定股票列表的最新分笔（Tick）数据，包含最新的买卖五档盘口信息。

2. 注意事项：Handlebar 驱动机制

在 QMT 中，handlebar(ContextInfo) 是核心的行情事件函数。它的运行机制是由主图代码的行情（Tick）来驱动的。因此，在集合竞价阶段使用时，有以下极其重要的注意事项：

• 主图品种的选择：如果你的策略主逻辑写在 handlebar 里，那么主图代码必须选择有行情推送的个股。因为个股在集合竞价期间盘口变动频繁，能够不断触发 handlebar 运行。
• 避免使用指数作为主图：如果主图代码选的是指数（如上证指数、沪深300等），由于指数在集合竞价期间通常只有 9:25 才会产生一条确定的开盘数据，这就导致你的 handlebar 在 9:15 到 9:25 之间根本不会被驱动执行，从而让你误以为“取不到行情”。

3. 代码示例：使用 subscribe_quote 获取行情

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 订阅平安银行的 tick 行情，当有盘口变化时触发 on_quote 回调
    ContextInfo.subscribe_quote('000001.SZ', period='tick', dividend_type='none', callback=on_quote)

def on_quote(datas):
    # 集合竞价期间，只要盘口变动就会打印数据
    print("收到最新行情:", datas)

def handlebar(ContextInfo):
    # 如果主图是个股，这里也会随主图 tick 驱动
    pass

总结：集合竞价阶段可以获取行情，关键在于使用 subscribe_quote 或 get_full_tick，并确保策略的驱动源（主图品种）在集合竞价期间有活跃的 Tick 推送。