algo_passorder问题请教
请问几个问题:
1。 这个需要特别权限吗?我用的是国信的iquant
2。这个功能的实现是在本地执行的吗? 就是说，我用这个函数挂单后，能不能关闭本地的程序，而能保证挂单的正常执行? 如果是本地重启程序有没有影响?
3。
SuperPriceType int 单笔超价类型:
按比例:0
按数值1
SuperPriceRate float 单笔超价(按比例)[0-1]
SuperPriceValue float 单笔超价(按数值)
这个super price的含义是什么意思?具体会怎么影响挂单的执行?
PriceRangeType int 波动区间类型按比例:0,按数值1
PriceRangeValue float 波动区间(按数值)
PriceRangeRate float 波动区间(按比例)[0-1]
这组指定价格范围的也不理解，前面不是已经有OrderType用来指定价格了吗? 这个范围什么含义?
UseTrigger int 是否触价:
否:0
是:1
TriggerType int 触价类型:
最新价大于:1
最新价小于:2
TriggerPrice float 触价价格
这个触价呢?
还望回复，谢谢
问题描述
解决方案
针对您在使用 QMT（国信 iquant）中 algo_passorder 算法交易函数遇到的问题，以下是详细的解答：
1. 这个需要特别权限吗？
通常是需要的。 algo_passorder 涉及算法交易（如 TWAP、VWAP 或本地拆单算法），这部分功能在大多数券商（包括国信 iquant）中属于高级交易权限。如果您在调用时发现没有生效或报错，建议您联系您的券商客户经理，确认您的资金账号是否已经开通了“算法交易”或“程序化交易”的相关权限。
2. 这个功能的实现是在本地执行的吗？关闭程序有影响吗？
algo_passorder 的执行依赖于本地客户端。
- 关闭程序的影响：如果您使用
algo_passorder下达了一个需要持续一段时间的算法任务（例如分批拆单），关闭本地 QMT 客户端会导致该算法任务停止执行。因为拆单和定时下单的逻辑是由本地客户端的交易引擎控制的。 - 重启程序的影响：重启客户端后，之前未执行完的本地算法任务不会自动恢复。如果您需要离线执行的算法，可以了解一下券商是否提供服务端算法（如
smart_algo_passorder智能算法，部分券商支持将智能算法单下发到服务端执行，具体需咨询券商）。
3. SuperPrice (超价) 的含义及影响
超价（SuperPrice）是为了提高成交概率而设置的让价机制。
在实际交易中，如果严格按照盘口价格（如买一价）下单，可能因为行情波动快而无法成交。超价允许您在基准价格的基础上，额外增加（买入时）或减少（卖出时）一定的价格去委托。
- SuperPriceType：选择超价的方式。
0表示按比例（如超价 1%），1表示按绝对数值（如超价 0.05 元）。 - 影响：假设您要买入，基准价是 10.00 元，您设置按数值超价 0.02 元，那么实际委托价会变成 10.02 元。这样能大大提高抢单的成交率。由于 A 股是价格优先机制，即使您挂 10.02 元，如果卖一价是 10.00 元，依然会以 10.00 元成交。
4. PriceRange (波动区间) 的含义
波动区间是为了控制风险，防止在极端行情下以偏离预期过大的价格成交。
虽然 prType 指定了报价方式（如最新价、对手价），但在算法拆单的持续时间内，市场价格是不断变化的。
- 含义：波动区间设定了算法执行期间，允许的最高买价或最低卖价的边界。它以您触发算法时的初始价格为基准，划定一个范围。
- 作用：例如，您希望买入某只股票，但如果它突然暴涨超过您设定的波动区间（比如上涨超过 2%），算法就会暂停下单，直到价格回落到区间内。这是一种价格保护机制，防止算法在价格飞涨时盲目追高。
5. Trigger (触价) 的含义
触价相当于一个“条件触发器”。
- 含义：设置触价后，算法任务提交时并不会立即开始执行下单，而是进入“监控状态”。只有当市场的最新价满足您设定的条件（大于或小于
TriggerPrice）时，算法任务才会被真正激活，开始按照设定的规则（如拆单、超价等）进行委托。 - 参数说明：
UseTrigger:1表示启用触价条件。TriggerType:1表示当最新价 大于 设定价时触发；2表示当最新价 小于 设定价时触发。TriggerPrice: 具体的触发价格阈值。
- 应用场景：例如“突破买入”策略，您可以设定当价格突破 20 元时（
TriggerType=1,TriggerPrice=20），才开始执行买入算法。