QMT 平台如何通过 passorder 函数进行程序化下单交易？

在 QMT 中，可以使用 passorder 函数（综合交易下单）或 order_shares 函数（指定股数交易）来下限价单。

以下是两种方法的具体代码示例和说明。

方法一：使用 passorder 函数（推荐）

这是 QMT 最核心的下单函数，功能最全面。要下限价单，关键在于将报价类型 prType 设置为 11（指定价/模型价），并在 price 参数中填入具体的买入价格。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 1. 设置资金账号 (请替换为您真实的资金账号)
    ContextInfo.accID = '6000000000'
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前K线索引
    index = ContextInfo.barpos
    # 获取当前K线的时间
    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    
    # 示例：仅在最后一根K线（实时行情）触发下单，避免历史回测重复下单
    if ContextInfo.is_last_bar():
        
        # 下单参数设置
        opType = 23        # 23 代表股票买入
        orderType = 1101   # 1101 代表单股、单账号、普通、股/手方式下单
        accountID = ContextInfo.accID
        orderCode = '600000.SH' # 浦发银行
        prType = 11        # 11 代表指定价（限价单）
        price = 10.50      # 设置限价为 10.50 元
        volume = 100       # 买入 100 股
        
        # 执行下单
        passorder(opType, orderType, accountID, orderCode, prType, price, volume, ContextInfo)
        
        print(f"已发送限价买入指令：{orderCode}, 价格：{price}, 数量：{volume}")

参数详解：

• opType=23：表示股票买入。
• prType=11：表示指定价（限价）。如果不设置为 11，填写的 price 将无效。
• price=10.50：具体的限价价格。
• volume=100：买入的数量（股）。

方法二：使用 order_shares 函数（简便方法）

这是一个封装好的便捷函数，语法更简单。通过设置 style 参数为 'fix' 来指定限价。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置资金账号
    ContextInfo.accID = '6000000000'
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)

def handlebar(ContextInfo):
    if ContextInfo.is_last_bar():
        # 股票代码
        stock_code = '600000.SH'
        # 目标限价
        limit_price = 10.50
        # 买入数量 (正数代表买入，负数代表卖出)
        amount = 100
        
        # 下单：style='fix' 表示限价单
        order_shares(stock_code, amount, 'fix', limit_price, ContextInfo, ContextInfo.accID)
        
        print(f"已通过order_shares发送限价单：{stock_code}, 价格：{limit_price}, 数量：{amount}")

参数详解：

• style='fix'：表示指定价（限价）。
• price：紧跟在 style 之后的参数，即具体的限价价格。

注意事项

1. 编码格式：代码第一行必须包含 # -*- coding: gbk -*-，否则中文注释或字符串可能会导致乱码或报错。
2. 账号绑定：必须在 init 中使用 ContextInfo.set_account() 绑定您的实际资金账号，否则无法下单。
3. 运行模式：上述代码在“实盘”或“模拟”模式下会产生真实的委托信号；在“回测”模式下，passorder 的限价单逻辑通常依赖于撮合机制（回测参数中的撮合方式）。
4. 重复下单保护：在 handlebar 中直接写下单函数，每个 tick（分笔数据）更新或每根 K 线更新都会触发。实际策略中，请务必增加逻辑判断（如判断信号是否已触发、是否已有持仓等），防止重复买入。