如何使用 QMT Python API 获取期权链数据并进行交易？

在 QMT 中，要获取某个 ETF 对应的所有看涨期权合约列表，可以使用 ContextInfo.get_option_list 函数。

函数说明

ContextInfo.get_option_list(undl_code, dedate, opttype, isavailable)

• undl_code: 标的 ETF 代码，例如 '510050.SH' (上证50ETF) 或 '510300.SH' (沪深300ETF)。
• dedate: 日期字符串。
  • 如果填 "YYYYMMDD" (如 "20231027")，则返回在该日期可交易的所有期权合约（包含不同到期月份）。
  • 如果填 "YYYYMM" (如 "202310")，则仅返回该月份到期的期权合约。
• opttype: 期权类型。获取看涨期权需填 "CALL"，看跌期权填 "PUT"，为空则全部获取。
• isavailable: 布尔值。当 dedate 为具体日期时，True 表示仅返回当日可交易的合约，False 可能包含已退市或未上市的合约（通常填 True）。

代码示例

以下代码展示了如何在策略运行过程中（回测或实盘），获取当前日期对应的某 ETF 所有看涨期权合约列表：

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置标的ETF，例如华夏上证50ETF
    ContextInfo.etf_code = '510050.SH'

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前K线的时间戳
    timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos)
    # 将时间戳转换为 YYYYMMDD 格式的字符串
    current_date = timetag_to_datetime(timetag, '%Y%m%d')
    
    # 获取该ETF在当前日期可交易的所有看涨期权(CALL)
    # 参数说明：标的代码, 当前日期, 期权类型"CALL", 是否可用True
    call_options = ContextInfo.get_option_list(ContextInfo.etf_code, current_date, "CALL", True)
    
    # 打印结果
    print(f"日期: {current_date}, 标的: {ContextInfo.etf_code}")
    print(f"看涨期权数量: {len(call_options)}")
    print(f"合约列表样例: {call_options[:5]}") # 仅打印前5个作为示例
    
    # 如果需要获取特定月份到期的看涨期权（例如2023年12月到期）
    # specific_month_calls = ContextInfo.get_option_list(ContextInfo.etf_code, "202312", "CALL", True)

注意事项

1. 数据补充：在回测模式下使用此功能，请确保已在“数据管理”中下载了对应标的和期权的历史合约列表及行情数据。
2. 实盘与回测：上述代码中的 current_date 是动态获取的，因此既适用于历史回测（获取历史某天的期权链），也适用于实盘（获取当天的期权链）。