QMT 策略技巧：如何动态获取沪深300等指数成分股？

在 QMT 策略中，获取某个特定时间点的指数成分股列表，主要使用 ContextInfo.get_sector 函数。

核心函数说明

ContextInfo.get_sector(sector, realtime)

• 功能：获取指定指数在指定时刻的成分股列表。
• 参数：
  • sector (string): 指数代码，格式为 'code.market'，例如 '000300.SH'（沪深300）、'000905.SH'（中证500）。
  • realtime (string/number): 指定的时间点。通常传入毫秒级时间戳。如果不填，默认获取当前最新时刻的成分股。
• 返回值：list，包含成分股代码的列表（如 ['000001.SZ', '600000.SH', ...]）。

代码示例

以下代码展示了如何在回测或实盘的 handlebar 周期中，动态获取当前 K 线时间点对应的沪深 300 成分股列表。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 可以在初始化中设置一些变量，这里暂时不需要
    pass

def handlebar(ContextInfo):
    # 1. 获取当前 K 线的索引位置
    index = ContextInfo.barpos
    
    # 2. 获取当前 K 线对应的时间戳（毫秒级）
    # get_bar_timetag 返回的是毫秒时间戳，可以直接传给 get_sector
    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    
    # 3. 定义指数代码 (例如：沪深300)
    index_code = '000300.SH'
    
    # 4. 调用接口获取该时间点的成分股
    # 注意：如果是回测模式，传入 realtime 非常重要，否则会取到最新日期的成分股导致未来函数
    stock_list = ContextInfo.get_sector(index_code, realtime)
    
    # 5. 打印结果验证
    # 将时间戳转换为可读日期格式方便查看
    date_str = timetag_to_datetime(realtime, '%Y-%m-%d')
    print(f"日期: {date_str}, 指数: {index_code}, 成分股数量: {len(stock_list)}")
    
    # 打印前5只成分股示例
    if len(stock_list) > 0:
        print(f"前5只成分股: {stock_list[:5]}")

注意事项

1. 时间戳格式：realtime 参数至关重要。在回测模式下，必须传入历史时间戳（如上例中的 ContextInfo.get_bar_timetag(index)），否则系统会默认返回当前最新的成分股列表，导致策略用到“未来数据”，回测结果失真。
2. 板块名称 vs 代码：
   • 如果使用指数代码（如 '000300.SH'），请使用 ContextInfo.get_sector。
   • 如果想使用板块名称（如 '沪深300'、'我的自选'），可以使用 ContextInfo.get_stock_list_in_sector(sectorname, realtime)。用法类似，但第一个参数传中文名称。
3. 数据补充：在进行回测前，请确保在 QMT 客户端的【数据管理】中下载了对应指数的历史行情数据，以确保成分股历史变动记录是完整的。

Q&A

Q: ContextInfo.get_sector 和 ContextInfo.get_stock_list_in_sector 有什么区别？
A: get_sector 主要用于通过标准的指数代码（如 000300.SH）获取成分股，通常用于标准指数；get_stock_list_in_sector 通过板块名称（如 沪深300 或用户自定义板块名）获取，支持范围更广（包括行业、概念、自选股），但使用名称可能存在重名或歧义风险，标准指数建议优先使用代码。

Q: 如果 realtime 参数传空会怎样？
A: 如果 realtime 缺省或传空，函数会返回当前时刻（最新）的成分股列表。在实盘交易中这是正确的，但在历史回测中这会导致“未来函数”错误。

Q: 如何将毫秒时间戳转换为可读的日期字符串？
A: 可以使用 QMT 内置的 timetag_to_datetime(timetag, format) 函数。例如：timetag_to_datetime(1640995200000, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')。