QMT 期货交易基础：buy_open, sell_open, sell_close 等函数实战指南

在 QMT 量化平台中，针对期货交易，平台封装了专门的便捷函数来处理开仓和平仓操作，特别是针对期货特有的“平今”（平掉今日新开仓位）和“平昨”（平掉历史持仓）的区别，提供了明确的接口。

以下是基于 QMT Python API 的代码示例，展示了如何进行买入开仓（做多）以及卖出平仓（区分平今优先和平昨优先）。

QMT 期货交易代码示例

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    """
    初始化函数
    """
    # 1. 设置资金账号
    # 请将 'YOUR_FUTURE_ACCOUNT' 替换为您真实的期货资金账号
    ContextInfo.accID = 'YOUR_FUTURE_ACCOUNT'
    
    # 2. 绑定账号，用于接收交易回报
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)
    
    print("策略初始化完成，账号已绑定: " + ContextInfo.accID)

def handlebar(ContextInfo):
    """
    K线周期运行函数
    """
    # 获取当前主图的合约代码，也可以直接指定如 'IF2306.IF'
    symbol = ContextInfo.stockcode
    
    # 获取当前K线索引
    index = ContextInfo.barpos
    
    # 仅在最后一根K线（实时行情）执行交易逻辑，避免回测时重复发单或历史K线发单
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # ==============================================================================
    # 场景 1: 买入开仓 (Open Long)
    # ==============================================================================
    # 假设条件：这里仅为示例，实际策略请替换为您的信号逻辑
    buy_condition = False 
    
    if buy_condition:
        # buy_open(stockcode, amount, style, price, ContextInfo, accId)
        # 参数说明:
        # stockcode: 合约代码
        # amount: 手数
        # style: 报价类型，'LATEST'为最新价，'FIX'为指定价，'COMPETE'为对手价
        # price: 价格，最新价模式下填0即可
        # accId: 资金账号
        buy_open(symbol, 1, 'LATEST', 0, ContextInfo, ContextInfo.accID)
        print(f"【买入开仓】{symbol} 1手，最新价下单")

    # ==============================================================================
    # 场景 2: 卖出平仓 - 平今优先 (Close Long - Close Today First)
    # ==============================================================================
    # 含义：优先平掉今日新开的仓位。如果今日仓位不足，剩余部分会自动平掉昨日（历史）仓位。
    # 适用场景：上期所等交易所平今手续费较贵或较便宜时，需要精确控制平仓顺序。
    close_today_condition = False
    
    if close_today_condition:
        # sell_close_tdayfirst(stockcode, amount, style, price, ContextInfo, accId)
        sell_close_tdayfirst(symbol, 1, 'LATEST', 0, ContextInfo, ContextInfo.accID)
        print(f"【卖出平仓-平今优先】{symbol} 1手")

    # ==============================================================================
    # 场景 3: 卖出平仓 - 平昨优先 (Close Long - Close Yesterday First)
    # ==============================================================================
    # 含义：优先平掉昨日（历史）持仓。如果历史仓位不足，剩余部分会自动平掉今日仓位。
    # 适用场景：持有隔夜单，想要优先了结老单子。
    close_yesterday_condition = False
    
    if close_yesterday_condition:
        # sell_close_ydayfirst(stockcode, amount, style, price, ContextInfo, accId)
        sell_close_ydayfirst(symbol, 1, 'LATEST', 0, ContextInfo, ContextInfo.accID)
        print(f"【卖出平仓-平昨优先】{symbol} 1手")

代码详解

1. 函数说明

QMT 提供了以下专用函数来简化期货交易，这些函数底层调用的是 passorder，但使用起来更直观：

• buy_open(...): 买入开仓。建立多头头寸。
• sell_close_tdayfirst(...): 卖出平仓（平今优先）。用于平掉多头头寸。系统会检查持仓，优先平掉当天的开仓单。
• sell_close_ydayfirst(...): 卖出平仓（平昨优先）。用于平掉多头头寸。系统会优先平掉历史持仓（昨仓）。

2. 参数说明

这些函数通常接受以下参数：

• stockcode: 合约代码（如 'IF2306.IF'）。
• amount: 交易数量（手数）。
• style: 报价方式。
  • 'LATEST': 最新价。
  • 'COMPETE': 对手价。
  • 'FIX': 指定限价（需配合 price 参数）。
• price: 价格。如果是 'LATEST' 或 'COMPETE'，此参数填 0 或 -1 均可；如果是 'FIX'，则填具体价格。
• ContextInfo: 必须传入全局上下文对象。
• accId: 资金账号字符串。

3. 补充：做空方向

如果您需要做空（卖出开仓）和买入平仓，对应的函数如下：

• 卖出开仓: sell_open(...)
• 买入平仓（平今优先）: buy_close_tdayfirst(...)
• 买入平仓（平昨优先）: buy_close_ydayfirst(...)

Q&A

Q: 为什么要区分平今和平昨？
A: 在中国期货市场（特别是上期所 SHFE），某些品种的“平今仓”手续费可能非常高（或者是免费），而“平昨仓”的手续费标准不同。策略需要根据交易所的费率规则选择优先平哪一部分仓位，以降低交易成本。

Q: 如果我使用 passorder 函数能实现吗？
A: 可以。passorder 是更底层的函数。

• opType=0: 开多 (买入开仓)
• opType=6: 平多, 优先平今
• opType=7: 平多, 优先平昨
  使用封装好的 buy_open 等函数通常代码可读性更好。

Q: 回测模式下这些函数有效吗？
A: 有效。在回测模式下，QMT 会根据历史行情模拟撮合。但在回测中，“平今”和“平昨”的区别主要体现在手续费计算上（如果设置了详细费率），逻辑上都是减少持仓。