问题描述
如何获取股票的财报公布日期来做交易？
解决方案
在 QMT 中，获取股票财报公布日期主要通过 ContextInfo.get_financial_data 接口实现。
要获取财报公布日期用于交易，通常有两种思路：
- 事件驱动（推荐）： 使用
report_type='announce_time'。在这种模式下，数据是按照公告日索引的。如果在某一天能取到数据，说明那天发布了财报。这是回测中最严谨的方式，能避免“未来函数”。 - 查询具体日期： 直接查询财务表中的
m_anntime（公告日）字段。
核心接口说明
ContextInfo.get_financial_data(fieldList, stockList, startDate, endDate, report_type='announce_time')
- fieldList: 字段列表。例如
['ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc'](净利润)。如果要直接看公告日时间戳，可以查询['ASHAREINCOME.m_anntime']。 - report_type:
'announce_time'(默认): 按公告日期取数。交易策略通常使用此模式，模拟在该日期看到了财报。'report_time': 按报告期（如 3月31日、6月30日）取数。
策略代码示例
以下代码展示了一个完整的策略逻辑：
- 在
handlebar中，每天检查当天的财务数据。 - 使用
announce_time模式获取数据。 - 如果当天有新的财报数据发布，打印出公告日期和净利润，并执行模拟交易（如买入）。
# -*- coding: gbk -*-
import pandas as pd
def init(ContextInfo):
# 设置股票池，这里以平安银行和贵州茅台为例
ContextInfo.stock_list = ['000001.SZ', '600519.SH']
ContextInfo.set_universe(ContextInfo.stock_list)
# 设置资金账号（实盘或模拟盘需要）
ContextInfo.account_id = '你的资金账号'
ContextInfo.set_account(ContextInfo.account_id)
def handlebar(ContextInfo):
# 获取当前K线的时间
index = ContextInfo.barpos
current_timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
# 将时间戳转换为 YYYYMMDD 格式字符串，用于财务数据查询
current_date_str = timetag_to_datetime(current_timetag, '%Y%m%d')
# 跳过非最后一根K线（如果是实盘，只在最新K线运行；如果是回测，每根K线都运行）
# 注意：get_financial_data 在回测中需要历史数据支持
# --- 获取财务数据 ---
# 我们查询“净利润”字段，且 report_type='announce_time'
# 这意味着只有在“公告日”这一天，数据才会更新或出现
field_list = ['ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc']
# 查询当天的财务数据
# 注意：这里 startDate 和 endDate 都设为当前日期，意在查询“今天是否有公告”
df = ContextInfo.get_financial_data(
field_list,
ContextInfo.stock_list,
current_date_str,
current_date_str,
report_type='announce_time'
)
# 如果返回的数据为空，说明今天没有股票发财报，直接返回
if df is None or df.empty:
return
# 遍历股票池检查是否有数据
for stock in ContextInfo.stock_list:
if stock in df.index:
# 获取该股票的净利润数据
# 注意：根据返回格式不同，有时需要处理 DataFrame 的结构
# 在 'announce_time' 模式下，如果当天有公告，会有数据
try:
net_profit = df.loc[stock, 'ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc']
# 如果净利润是 NaN，说明今天该股票没有发财报
if pd.isna(net_profit):
continue
# --- 发现财报发布，执行逻辑 ---
print(f"【财报发布】日期: {current_date_str}, 股票: {stock}, 净利润: {net_profit/100000000:.2f} 亿")
# 示例交易逻辑：如果净利润大于 0，则买入
if net_profit > 0:
# 检查是否已有持仓，避免重复买入（简单示例）
positions = get_trade_detail_data(ContextInfo.account_id, 'stock', 'position')
has_position = False
for pos in positions:
if pos.m_strInstrumentID + '.' + pos.m_strExchangeID == stock:
has_position = True
break
if not has_position:
print(f"--> 触发买入信号: {stock}")
# 按最新价买入 100 股
order_shares(stock, 100, 'LATEST', 0, ContextInfo, ContextInfo.account_id)
except KeyError:
continue
# 辅助函数：将时间戳转为日期字符串
def timetag_to_datetime(timetag, format_str):
import time
# QMT的时间戳通常是毫秒，需要除以1000转为秒
return time.strftime(format_str, time.localtime(timetag / 1000))
关键点解析
-
report_type='announce_time':
这是最关键的参数。当设置为announce_time时，QMT 会根据财报的实际公告日期来对齐数据。- 如果在回测中，你在 2023-04-25 获取到了 2023-03-31（一季报）的数据，说明该财报是在 4月25日 公告的。
- 这完美模拟了真实交易场景，避免了在 3月31日 就用到 4月25日 才发布的数据（未来函数）。
-
查询字段:
示例中使用了ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc（净利润）。只要这个数据在当天能取到且不为 NaN，就意味着当天有财报（或修正公告）发布。 -
获取具体的公告日时间戳:
如果你不仅想知道“今天是不是公告日”，还想知道“这份财报具体是哪一天公告的”（比如为了计算滞后性），可以查询m_anntime字段：# 查询字段增加 m_anntime field_list = ['ASHAREINCOME.net_profit_incl_min_int_inc', 'ASHAREINCOME.m_anntime'] # ... 获取数据后 ... ann_date_ms = df.loc[stock, 'ASHAREINCOME.m_anntime'] ann_date_str = timetag_to_datetime(ann_date_ms, '%Y%m%d')
常见问题 (Q&A)
Q: 为什么我取到的数据是空的？
A: 请检查 startDate 和 endDate。如果这两个日期之间没有公司发布财报，返回的数据就是空的。此外，请确保在“数据管理”中下载了完整的“财务数据”。
Q: 如何区分是一季报、半年报还是年报？
A: 可以同时查询 m_timetag（报告截止日）字段。
m_timetag对应 0331 -> 一季报m_timetag对应 0630 -> 半年报m_timetag对应 0930 -> 三季报m_timetag对应 1231 -> 年报
Q: get_financial_data 返回的数据格式是什么？
A: 返回格式取决于传入的股票数量和时间范围。
- 单股、单时间范围 ->
pandas.Series - 多股、单时间范围 ->
pandas.DataFrame(Index是股票代码) - 单股、多时间范围 ->
pandas.DataFrame(Index是时间) - 多股、多时间范围 ->
pandas.Panel(或字典)
建议在代码中先打印type(df)和df内容进行调试。