交易前如何确认股票是否仍属于特定板块（如沪深300）？

在 QMT 中，判断一只股票当前是否属于某个指数（如沪深300）的成分股，最稳健的方法是使用 ContextInfo.get_sector 接口。

该接口可以获取指定指数在指定时间点的成分股列表。通过传入当前 K 线的时间戳，可以确保在回测时获取的是当时的历史成分股，而在实盘时获取的是最新的成分股。

核心逻辑

1. 获取当前 K 线的时间戳（ContextInfo.get_bar_timetag）。
2. 调用 ContextInfo.get_sector 获取沪深300（代码 000300.SH）在该时间点的成分股列表。
3. 使用 Python 的 in 关键字判断目标股票是否在列表中。

代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在下单前进行成分股检查：

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置账号
    ContextInfo.set_account('您的资金账号')
    # 设置要操作的股票，这里以浦发银行为例
    ContextInfo.stock = '600000.SH' 
    # 沪深300指数代码
    ContextInfo.index_code = '000300.SH'

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前 K 线索引
    index = ContextInfo.barpos
    # 获取当前 K 线的时间戳（毫秒）
    # 这一点非常重要：传入时间戳可以保证回测时获取的是历史时刻的成分股，避免未来函数
    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    
    # 获取沪深300在当前时间的成分股列表
    # get_sector 返回的是一个包含股票代码的 list，如 ['000001.SZ', '600000.SH', ...]
    hs300_constituents = ContextInfo.get_sector(ContextInfo.index_code, realtime)
    
    target_stock = ContextInfo.stock
    
    # 判断逻辑
    if target_stock in hs300_constituents:
        print(f"时间: {realtime}, {target_stock} 是沪深300成分股，准备执行买入逻辑。")
        
        # 这里写具体的下单逻辑，例如：
        # passorder(23, 1101, ContextInfo.accountID, target_stock, 5, -1, 100, ContextInfo)
        
    else:
        print(f"时间: {realtime}, {target_stock} 已被剔除或不是沪深300成分股，跳过交易。")

关键点说明

1. 指数代码：沪深300的指数代码在 QMT 中通常为 '000300.SH'。
2. 时间参数 (realtime)：
   • ContextInfo.get_sector(sector, realtime) 的第二个参数是时间戳。
   • 回测模式：必须传入当前 Bar 的时间戳，否则可能会获取到今天的最新成分股，导致回测数据不准确（即“未来函数”）。
   • 实盘模式：传入当前时间戳即可获取最新数据。
3. 返回值：get_sector 返回的是一个 Python列表 (list)，包含成分股代码（如 '600000.SH'），直接使用 if stock in list 语法即可判断。

Q&A

Q: 除了 get_sector，还有其他方法判断成分股吗？
A: 还有一个函数 is_sector_stock(sectorname, market, stockcode)，例如 is_sector_stock('沪深300', 'SH', '600000')。但这个函数通常依赖于板块名称字符串，且在处理历史回测时的成分股变动（Point-in-Time 数据）方面，不如 get_sector 配合时间戳来得精确和直观。因此推荐使用 get_sector。

Q: 如果我想判断是否是中证500成分股怎么办？
A: 只需将代码中的 ContextInfo.index_code 修改为中证500的代码 '000905.SH' 即可。

Q: 这个检查会消耗很多时间吗？
A: get_sector 是本地数据查询，速度非常快，不会显著影响策略运行效率。但在高频 tick 级别的回调中，建议不要每笔 tick 都去获取一次成分股列表，可以在 init 中或者每天开盘时获取一次并缓存，或者在分钟/日线级别调用。