QMT 平台如何实现一篮子股票的批量下单与组合交易？

在 QMT 中对一组股票进行批量买入和卖出，通常是通过 Python 的循环结构（for 循环）遍历股票列表，并针对每一个标的调用交易函数（如 order_shares、order_value 或 passorder）来实现的。

以下是一个完整的策略示例代码，展示了如何定义一个股票池，并实现“批量买入指定数量”和“批量清仓卖出”的功能。

策略代码示例

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    """
    初始化函数
    """
    # 1. 设置资金账号 (请替换为您的真实账号)
    ContextInfo.accid = '6000000000' 
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accid)
    
    # 2. 定义需要批量操作的股票列表
    ContextInfo.stock_list = ['600000.SH', '000001.SZ', '600519.SH']
    
    # 3. 设置一个标志位，防止在handlebar中重复下单（仅作演示用）
    ContextInfo.has_traded = False
    
    print("策略初始化完成，监控股票列表:", ContextInfo.stock_list)

def handlebar(ContextInfo):
    """
    K线周期运行函数
    """
    # 仅在最后一根K线（实时行情或回测结束点）执行，避免历史K线重复触发
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 示例：只执行一次
    if not ContextInfo.has_traded:
        
        # --- 执行批量买入操作 ---
        print("开始执行批量买入...")
        batch_buy(ContextInfo, ContextInfo.stock_list, 100) # 每只买入100股
        
        # --- 执行批量卖出操作 (通常根据逻辑触发，这里仅作代码展示，默认注释掉) ---
        # print("开始执行批量卖出...")
        # batch_sell_all(ContextInfo)
        
        ContextInfo.has_traded = True

def batch_buy(ContextInfo, stock_list, volume):
    """
    自定义函数：批量买入
    :param stock_list: 股票代码列表
    :param volume: 每只股票买入的股数
    """
    account_id = ContextInfo.accid
    
    for stock_code in stock_list:
        # 使用 order_shares 按股数下单
        # 参数说明: 代码, 数量, 报价类型('fix'指定价, 'LATEST'最新价), 价格(最新价模式下填-1), ContextInfo, 账号
        # 这里使用 'LATEST' 最新价下单
        order_shares(stock_code, volume, 'LATEST', -1, ContextInfo, account_id)
        print(f"已发送买入指令: {stock_code}, 数量: {volume}")

def batch_sell_all(ContextInfo):
    """
    自定义函数：批量卖出（清仓所有持仓）
    """
    account_id = ContextInfo.accid
    
    # 1. 获取当前持仓信息
    # get_trade_detail_data 获取交易明细，'STOCK'代表股票，'POSITION'代表持仓
    positions = get_trade_detail_data(account_id, 'STOCK', 'POSITION')
    
    for pos in positions:
        stock_code = pos.m_strInstrumentID + "." + pos.m_strExchangeID # 拼接代码，如 600000.SH
        can_use_volume = pos.m_nCanUseVolume # 获取可用持仓（排除冻结）
        
        if can_use_volume > 0:
            # 卖出操作，数量为负数
            order_shares(stock_code, -can_use_volume, 'LATEST', -1, ContextInfo, account_id)
            print(f"已发送卖出指令: {stock_code}, 数量: {can_use_volume}")
        else:
            print(f"股票 {stock_code} 无可用持仓，跳过卖出")

代码逻辑解析

1. 初始化 (init):

   • 使用 ContextInfo.set_account 绑定交易账号。
   • 定义 ContextInfo.stock_list 列表，存储需要批量操作的股票代码。

2. 批量买入 (batch_buy):

   • 接收一个股票列表。
   • 使用 for 循环遍历列表。
   • 调用 order_shares 函数进行下单。示例中使用的是 'LATEST'（最新价）模式，也可以改为 'fix'（指定价）并传入具体价格。

3. 批量卖出 (batch_sell_all):

   • 获取持仓: 卖出前通常需要知道当前持有多少股。使用 get_trade_detail_data(..., 'POSITION') 获取当前账户的所有持仓对象。
   • 遍历持仓: 遍历返回的持仓对象列表。
   • 拼接代码: 返回的对象中，代码（InstrumentID）和市场（ExchangeID）是分开的，需要拼接成 QMT 标准格式（如 600000.SH）。
   • 检查可用: 使用 m_nCanUseVolume 属性获取可用股份（防止卖出已冻结的股份）。
   • 下单: 调用 order_shares，数量传入负数表示卖出。

4. 执行控制 (handlebar):

   • 使用 ContextInfo.is_last_bar() 确保只在最新的行情切片上执行交易，防止在回测的历史数据加载阶段重复下单。

常用交易函数说明

在批量操作中，您可以根据需求替换 order_shares 为其他函数：

• order_shares(code, num, ...): 按股数下单（最常用）。
• order_value(code, value, ...): 按金额下单。例如每只股票买入 10000 元，系统会自动计算股数（向下取整到100股）。
• order_target_percent(code, percent, ...): 按目标仓位比例下单。例如将某股票调整至总资产的 5%。

Q&A

Q: 如何控制批量下单的速度，避免瞬间发送过多请求？
A: 可以在循环中引入 Python 的 time 模块，使用 time.sleep(0.1) 来在每次下单间增加微小的延迟。但在高频交易场景下不建议阻塞主线程。

Q: 如果我想用指定价格（例如限价）批量买入怎么办？
A: 在 order_shares 函数中，将 'LATEST' 改为 'fix'，并将第四个参数 -1 改为您计算出的具体价格（例如 ContextInfo.get_market_data 获取的最新价 * 0.99）。

Q: 批量卖出时，如何只卖出列表中的股票，而不是卖出账户里所有的票？
A: 在 batch_sell_all 函数的循环中增加一个判断：if stock_code in ContextInfo.stock_list:。只有当持仓的股票在您的目标列表中时，才执行卖出操作。

Q: 这种方式支持组合交易（Basket Trading）吗？
A: 上述代码是应用层的批量循环，属于最灵活的方式。QMT 底层 API (passorder) 也支持组合交易指令（如 opType=25），但配置较为复杂，通常建议使用上述 Python 循环方式，便于调试和控制单只股票的逻辑。