QMT 进阶：使用 `get_sector` 获取沪深 300 等指数成分股

在 QMT (Quantitative Trading Platform) 中，获取沪深300成分股主要使用 ContextInfo.get_sector 函数。

以下是详细的获取方法、代码示例及参数说明。

核心函数说明

ContextInfo.get_sector(sector, realtime)

• 功能：获取指数成分股列表。
• 参数：
  • sector (string): 指数代码，格式为 'stockcode.market'。沪深300的指数代码为 '000300.SH'。
  • realtime (number, 可选): 毫秒级时间戳。
    • 如果不填，默认获取当前最新的成分股。
    • 如果填写时间戳，则获取该历史时刻的成分股（常用于回测中获取当时生效的成分股）。
• 返回值：返回一个包含股票代码的列表 (list)，代码格式如 '000001.SZ'。

代码实现示例

以下代码展示了两种场景：

1. 在策略初始化时获取最新的成分股。
2. 在回测过程中获取历史某一时刻的成分股。

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    """
    策略初始化函数
    """
    print("正在获取沪深300最新成分股...")
    
    # 方法1：获取当前最新的沪深300成分股（不传时间参数）
    # 指数代码：000300.SH
    hs300_list = ContextInfo.get_sector('000300.SH')
    
    print(f"沪深300成分股数量: {len(hs300_list)}")
    print(f"前10只成分股: {hs300_list[:10]}")
    
    # 将成分股设置为本策略的股票池（可选操作）
    ContextInfo.set_universe(hs300_list)

def handlebar(ContextInfo):
    """
    K线周期运行函数
    """
    # 方法2：在回测中获取历史时刻的成分股
    # 获取当前K线的时间戳
    index = ContextInfo.barpos
    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    
    # 仅在最后一根K线打印演示，避免日志过多
    if ContextInfo.is_last_bar():
        # 传入时间戳，获取该时刻的成分股
        # 注意：指数成分股是随时间调整的，回测时建议传入时间戳
        historical_constituents = ContextInfo.get_sector('000300.SH', realtime)
        
        # 将时间戳转换为可读日期字符串
        import datetime
        date_str = datetime.datetime.fromtimestamp(realtime / 1000).strftime('%Y-%m-%d')
        
        print(f"日期 {date_str} 时的沪深300成分股数量: {len(historical_constituents)}")

注意事项

1. 指数代码：沪深300在 QMT 中的标准代码是 000300.SH，请勿混淆为 399300.SZ（这是深证的沪深300代码，通常使用上海的 000300.SH 数据更全）。
2. 历史回测：在进行历史回测时，务必传入 realtime 参数。因为指数成分股会定期调整（通常是每半年），如果不传时间，系统会默认返回今天的最新成分股，导致回测产生“未来函数”偏差。
3. 板块名称获取：除了使用代码，也可以使用 ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深300') 通过中文名称获取，但使用 get_sector('000300.SH') 更加精确和规范。

Q&A

Q: ContextInfo.get_sector 和 ContextInfo.get_stock_list_in_sector 有什么区别？
A: get_sector 主要用于获取指数的历史成分股，需要传入标准的指数代码（如 000300.SH）。get_stock_list_in_sector 支持通过板块名称（如 '沪深300'、'我的自选'、'上证50'）获取成分股，使用范围更广，包含自定义板块。

Q: 获取到的成分股列表包含什么内容？
A: 返回的是一个 Python 列表 (list)，包含字符串格式的股票代码，例如 ['600519.SH', '000858.SZ', ...]。

Q: 为什么回测时获取的成分股数量不是严格的300只？
A: 在指数调整生效日附近，或者某些特殊停牌、换股期间，成分股数量可能会有微小的波动，或者数据源本身包含了一些临时调整的记录，通常数量会在300左右。