QMT 算法交易进阶：如何通过代码调整 TWAP/VWAP 算法参数？

在 QMT 中，若要通过代码修改算法交易的参数（例如“最大委托次数”、“下单间隔”等），需要使用 algo_passorder 函数，并通过 userOrderParam 参数传递一个字典来指定具体的算法设置。

核心步骤

1. 构建参数字典：创建一个 Python 字典，设置 OrderType 为 1（表示算法交易），并设置 MaxOrderCount（最大下单次数）等键值对。
2. 调用下单函数：将该字典作为第 11 个参数传递给 algo_passorder。
3. 注意报价类型：通常将 algo_passorder 的 prType 参数设置为 -1，以便让算法参数中的报价设置生效。

代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何将最大委托次数设置为 50 次，下单间隔设置为 10 秒：

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置资金账号
    ContextInfo.accid = '6000000000' # 请替换为您的真实资金账号
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accid)

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前K线索引
    index = ContextInfo.barpos
    # 获取当前时间
    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    
    # 仅在最后一根K线运行，避免历史回测重复下单（视需求而定）
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 1. 定义算法交易参数字典
    # OrderType: 1 代表算法交易
    # MaxOrderCount: 最大下单次数
    # PlaceOrderInterval: 下撤单时间间隔(秒)
    user_param = {
        "OrderType": 1,             # 必须为1，表示算法交易
        "MaxOrderCount": 50,        # 修改最大委托次数为50
        "PlaceOrderInterval": 10,   # 修改下单间隔为10秒
        "PriceType": 5,             # 报价方式：5代表最新价 (数值定义同prType)
        "VolumeType": 0             # 单笔基准量类型：0代表卖1至卖5量之和
    }
    
    # 2. 执行算法下单
    # opType=23 (买入), orderType=1101 (单股单账号)
    # prType=-1 (使用user_param中的报价设置)
    # volume=1000 (总下单量)
    algo_passorder(
        23,                                 # opType: 23-买入
        1101,                               # orderType: 1101-单股单账号
        ContextInfo.accid,                  # accountid
        '600000.SH',                        # orderCode
        -1,                                 # prType: -1 表示使用user_param中的PriceType
        -1,                                 # modelprice: 价格，随行就市填-1
        1000,                               # volume: 下单总量
        "my_algo_strategy",                 # strategyName
        2,                                  # quickTrade: 2-立即下单
        "remark_id",                        # userOrderId
        user_param,                         # userOrderParam: 传入自定义参数字典
        ContextInfo                         # ContextInfo
    )
    
    print("算法交易单已发送，参数：", user_param)

userOrderParam 常用参数字典对照表

您可以根据需要在字典中添加或修改以下键值：

注意事项

1. 函数选择：请务必使用 algo_passorder 而不是普通的 passorder。普通 passorder 不支持 userOrderParam 参数。
2. 参数位置：userOrderParam 是 algo_passorder 的第 11 个参数（在 ContextInfo 之前）。
3. 智能算法区别：如果您使用的是 VWAP、TWAP 等高级智能算法（如冰山策略），则应使用 smart_algo_passorder 函数，其参数设置方式不同（直接通过函数参数传递 smartAlgoType 等）。上述方法仅适用于 QMT 自带的基础拆单算法。

Q&A

Q: 如果我想修改单笔下单量的最大值和最小值，应该改哪个参数？
A: 在 userOrderParam 字典中，分别设置 SingleNumMax (最大值) 和 SingleNumMin (最小值)。例如：{"SingleNumMin": 100, "SingleNumMax": 500}。

Q: algo_passorder 和 smart_algo_passorder 有什么区别？
A: algo_passorder 用于 QMT 客户端内置的基础拆单算法（如按固定间隔、按盘口量拆单）。smart_algo_passorder 用于更高级的策略算法，如 VWAP（成交量加权平均价）、TWAP（时间加权平均价）、冰山算法等，通常需要服务端或特定算法柜台支持。

Q: 为什么我设置了 userOrderParam 但没有生效？
A: 请检查两点：1. 确保 OrderType 键的值设为了 1。2. 确保 algo_passorder 函数的第 5 个参数 prType 设置为了 -1，否则系统可能会优先使用函数参数中的报价类型而非字典中的设置。