QMT 平台如何使用预设参数进行算法交易？

在QMT中，如果您已经在软件界面的**“程序交易” -> “函数交易” -> “函数交易参数”**面板中设置好了拆单逻辑（例如设置了“算法交易”、下单间隔、最大下单次数等，这通常被视为一种简易的本地TWAP策略），您应该使用 algo_passorder 函数来触发下单。

该函数会调用您在界面上配置的参数进行交易。

核心代码实现

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 设置资金账号
    ContextInfo.accid = '6000000248' # 请替换为您真实的资金账号
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accid)

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前K线索引
    index = ContextInfo.barpos
    # 获取当前时间
    realtime = ContextInfo.get_bar_timetag(index)
    
    # 示例：仅在最后一根K线（实时行情）运行
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # --- 下单逻辑 ---
    # 假设条件触发
    if True: 
        # opType: 23 (买入)
        # orderType: 1101 (单股、单账号、普通、股/手方式)
        # accountid: 资金账号
        # orderCode: 标的代码
        # prType: -1 (关键参数：设置为-1表示使用界面“函数交易参数”中设置的报价方式)
        # modelprice: -1 (当prType为-1时，此价格无效，由界面参数决定)
        # volume: 1000 (下单总量，算法会根据界面设置将这1000股拆分)
        
        algo_passorder(23, 1101, ContextInfo.accid, '000001.SZ', -1, -1, 1000, ContextInfo)
        
        print("已调用算法交易函数，将使用界面预设参数执行")

关键点说明

1. 函数选择：使用 algo_passorder 而不是普通的 passorder。
2. 报价类型 (prType)：必须设置为 -1。
   • 当 prType 设为 -1 时，策略会读取您在【交易面板】->【程序交易】->【函数交易】->【函数交易参数】中设置的“报价方式”（如对手价、最新价等）。
3. 用户参数 (userOrderParam)：
   • 在上面的代码中，我省略了 userOrderParam 参数（即 algo_passorder 的第11个参数）。
   • 当您不传入此字典参数时，QMT会默认尝试使用界面上“函数交易参数”中的配置（如最大下单次数、下撤单间隔等）。
   • 注意：如果您在代码中传入了 userOrderParam 字典，代码中的设置将覆盖界面上的设置。

如何在界面上设置参数

为了确保代码能按您的预期工作，请检查软件界面的以下设置：

1. 点击客户端顶部的 “交易” 菜单。
2. 选择 “程序交易” 面板。
3. 找到 “函数交易” 标签页。
4. 点击 “函数交易参数” 按钮。
5. 在弹出的设置框中：
   • 下单类型：选择 “算法交易”（这是实现TWAP拆单的基础）。
   • 最大下单次数：设置您希望拆分的次数（例如10次）。
   • 下撤单时间间隔：设置时间间隔（例如60秒）。
   • 报价方式：设置您希望的价格模式。

补充情况：如果您指的是券商提供的“智能算法”（Smart Algo）

如果您指的TWAP是券商柜台提供的标准智能算法（Smart Algo，如卡方、金纳算法），而不是QMT本地的拆单功能，那么您需要使用 smart_algo_passorder。

注意：smart_algo_passorder 通常要求在代码中显式传入参数，较少直接读取界面“默认值”。但如果您确实需要调用智能算法，代码如下：

# 示例：调用智能算法 TWAP
# 参数需要显式指定，无法直接读取界面“默认值”
smart_algo_passorder(
    23,                 # opType: 买入
    1101,               # orderType
    ContextInfo.accid,  # 账号
    '000001.SZ',        # 代码
    5,                  # prType: 最新价 (智能算法通常忽略此项，由算法内部控制)
    -1,                 # price
    10000,              # volume: 总量
    "TWAP",             # smartAlgoType: 算法名称
    0,                  # limitOverRate: 量比 (0-100)
    0,                  # minAmountPerOrder: 最小金额
    ContextInfo         # ContextInfo
)

总结：大多数用户所说的“调用界面设置好的参数”，通常是指第一种情况（使用 algo_passorder 配合 prType=-1 调用本地函数交易参数）。

Q&A

Q: algo_passorder 和 passorder 有什么区别？
A: passorder 是直接下单，单笔委托直接发往柜台。algo_passorder 是通过QMT的算法引擎下单，它会根据设置（如拆单逻辑）将一笔大单拆分成多笔小单发送，或者执行更复杂的交易逻辑。

Q: 如果我在代码里写了 prType=5（最新价），界面上设置的是“对手价”，以哪个为准？
A: 以代码为准。代码中明确指定的参数优先级高于界面设置。只有当代码中参数设为 -1（无效/默认）时，才会去读取界面的设置。

Q: 回测模式下支持 algo_passorder 吗？
A: 不支持。回测模式下，algo_passorder 通常会退化为普通成交或不执行拆单逻辑（因为回测无法模拟秒级的拆单挂单过程）。此功能主要用于实盘运行模式。