PTrade 高频交易核心：如何使用 order_tick 函数在 tick_data 中快速下单？

在PTrade中处理Tick数据并实现快速追单（以对手价/卖一价买入），核心在于使用 tick_data 函数配合 order_tick 接口。

为了实现“以卖一价买入”，最直接且高效的方法是利用 order_tick 函数中的 priceGear 参数。

核心逻辑说明

1. 运行频率：代码必须运行在 tick_data(context, data) 函数中，该函数在交易时段每3秒触发一次（取决于行情推送）。
2. 下单接口：使用 order_tick(sid, amount, priceGear, limit_price)。
3. 对手价参数：
   • priceGear='-1'：代表卖一价（Ask 1）。
   • priceGear='1'：代表买一价（Bid 1）。
   • 如果要更激进地追单（确保成交），可以使用 priceGear='-5'（卖五价）或者在卖一价基础上增加滑点。

策略代码实现

以下是一个完整的策略示例。该策略在检测到Tick数据更新时，以**卖一价（对手价）**快速买入指定股票。

def initialize(context):
    # 初始化策略，设置要操作的股票
    g.security = '600570.SS'
    # 设置股票池
    set_universe(g.security)
    # 设置一个标志位，防止demo策略无限买入，实际使用时请根据逻辑控制
    g.traded = False

def tick_data(context, data):
    """
    Tick级别行情推送处理函数，每3秒触发一次
    """
    # 获取当前股票代码
    security = g.security
    
    # 校验数据有效性：确保当前股票有Tick数据推送
    if security not in data or 'tick' not in data[security]:
        return

    # 示例逻辑：如果尚未交易，则以对手价（卖一价）买入100股
    if not g.traded:
        # ---------------------------------------------------
        # 核心代码：快速追单
        # priceGear='-1' 表示以盘口卖一价下单
        # amount=100 表示买入100股
        # ---------------------------------------------------
        order_id = order_tick(security, 100, priceGear='-1')
        
        if order_id:
            log.info("已触发Tick级追单，以卖一价买入 %s，委托编号: %s" % (security, order_id))
            g.traded = True
            
    # --- 进阶：如果需要获取具体的卖一价格进行逻辑判断 ---
    # 获取卖一档信息
    # 注意：根据券商接口不同，offer_grp可能是字典或需要eval解析的字符串
    # 这里演示标准字典获取方式
    try:
        tick_info = data[security]['tick']
        # offer_grp key为1代表卖一，value为列表 [价格, 数量, 笔数]
        # 部分环境可能需要使用 eval(tick_info['offer_grp'])
        offer_grp = tick_info.get('offer_grp', {})
        
        if 1 in offer_grp:
            ask_1_price = offer_grp[1][0] # 获取卖一价
            # log.info("当前卖一价为: %s" % ask_1_price)
            
            # 你可以在这里添加逻辑，例如：只有当卖一价低于某个阈值时才追单
            # if ask_1_price < 50.00:
            #     order_tick(security, 100, priceGear='-1')
    except Exception as e:
        log.error("获取盘口价格异常: %s" % e)

def handle_data(context, data):
    # tick策略中，handle_data通常留空或处理日线级别辅助逻辑
    pass

关键参数详解

在 order_tick(sid, amount, priceGear='1', limit_price=None) 中：

1. priceGear (盘口档位):

   • 字符串类型。
   • '1' ~ '5'：对应 买一 到 买五。
   • '-1' ~ '-5'：对应 卖一 到 卖五。
   • 追涨买入通常使用 '-1' (卖一) 或 '-2' (卖二) 以提高成交概率。
   • 止损卖出通常使用 '1' (买一) 或 '2' (买二)。

2. limit_price (保护限价):

   • 即使使用了 priceGear，你依然可以传入 limit_price。
   • 如果传入了 limit_price，系统会以 priceGear 对应的档位价格和 limit_price 中的更有利于成交（或受限）的价格进行报单，或者作为价格笼子的保护。通常在单纯追求速度的追单中，可以不传此参数，直接按盘口价成交。

注意事项

1. 环境限制：tick_data 和 order_tick 仅在交易模块（实盘或仿真交易）中生效，普通的回测（日线/分钟线）通常不支持Tick级回调。
2. 数据解析：在 tick_data 的 data 参数中，offer_grp（卖盘）和 bid_grp（买盘）的数据结构在不同券商的PTrade版本中可能略有差异（部分返回字符串需用 eval() 解析，部分直接返回字典），建议先打印 log.info(data[security]['tick']) 确认结构。
3. 风控：Tick级别运行频率极高（3秒一次），务必在代码中设置这就标志位（如示例中的 g.traded）或持仓判断逻辑，防止瞬间重复下单耗尽资金。

Q&A

Q: 如果我想以涨停价抢筹，应该怎么写？
A: 可以直接使用 order_tick 并指定 limit_price 为涨停价，或者获取快照中的 up_px 字段。

# 获取涨停价
up_price = data[g.security]['tick']['up_px']
# 以涨停价买入
order_tick(g.security, 100, limit_price=up_price)

Q: order_tick 和普通的 order 函数有什么区别？
A: order 是通用接口，通常用于 handle_data (分钟/日线)；order_tick 是专用接口，只能在 tick_data 函数中使用，且支持 priceGear 这种针对盘口的快速参数。

Q: 为什么我的 tick_data 没有运行？
A: 请检查两点：1. 策略运行频率是否选择了“Tick级别”；2. 是否处于交易时间段（9:30-11:30, 13:00-15:00）。非交易时间段Tick数据不会推送。