如何在 PTrade 中编写 Tick 级别的高频交易策略？(tick_data)

在 PTrade 中实现基于 Tick 数据的高频策略，核心在于使用 tick_data 事件函数。与 handle_data（通常用于分钟或日线）不同，tick_data 专门用于处理高频快照数据（通常每 3 秒触发一次）。

以下是实现该策略的关键点和完整代码示例：

核心实现步骤

1. 使用 tick_data(context, data)：这是策略的主入口，系统会推送最新的 Tick 数据到 data 参数中。
2. 解析盘口数据：
   • data[code]['tick']['bid_grp']：买盘档位（买一到买十）。
   • data[code]['tick']['offer_grp']：卖盘档位（卖一到卖十）。
   • 数据结构通常为字典，Key 为档位（1 代表买一/卖一），Value 为列表 [价格, 数量, 笔数]。
3. 使用 order_tick 下单：这是专门配合 Tick 数据的下单接口，支持通过 priceGear 参数快速指定以“买一价”或“卖一价”下单，无需手动输入具体价格。

策略代码示例

这个示例策略会监控一只股票，当买一价低于某个值时买入，当卖一价高于某个值时卖出。

def initialize(context):
    # 1. 设置要操作的标的
    g.security = '600570.SS'
    # 2. 设置股票池
    set_universe(g.security)
    
    # 设置一个简单的标志位，防止示例代码在回测中无限下单
    g.bought = False

def tick_data(context, data):
    """
    Tick级别行情推送函数，每3秒触发一次（取决于行情推送频率）
    """
    symbol = g.security
    
    # 1. 获取该标的的 tick 数据
    # 注意：需确保 data 中包含该标的的数据
    if symbol not in data:
        return
        
    tick = data[symbol]['tick']
    
    # 2. 获取买一价和卖一价
    # bid_grp: 买盘档位, offer_grp: 卖盘档位
    # 结构: {1: [价格, 数量, 笔数], 2: [...], ...}
    # 下标说明: [0]是价格, [1]是数量
    
    # 获取买一价 (Bid Price 1)
    if 1 in tick['bid_grp']:
        bid_1_price = tick['bid_grp'][1][0]
        bid_1_vol = tick['bid_grp'][1][1]
    else:
        return # 数据不完整则跳过

    # 获取卖一价 (Ask/Offer Price 1)
    if 1 in tick['offer_grp']:
        ask_1_price = tick['offer_grp'][1][0]
        ask_1_vol = tick['offer_grp'][1][1]
    else:
        return

    # 获取最新成交价
    last_price = tick['last_px']

    # 打印日志方便调试 (生产环境请减少日志量)
    # log.info("代码:%s, 买一:%s, 卖一:%s, 最新:%s" % (symbol, bid_1_price, ask_1_price, last_price))

    # 3. 交易逻辑示例
    
    # 示例逻辑：如果买一价低于 40.0 且尚未买入，则以卖一价（对手价）买入
    if bid_1_price < 40.0 and not g.bought:
        log.info("触发买入信号，当前买一价: %s" % bid_1_price)
        
        # order_tick 下单函数
        # 参数说明: 
        # amount: 正数买入，负数卖出
        # priceGear: 价格档位。'-1'代表卖一价，'1'代表买一价。
        # 这里我们想立即成交，所以买入时挂卖一价 ('-1')
        order_tick(symbol, 100, priceGear='-1')
        
        g.bought = True

    # 示例逻辑：如果卖一价高于 42.0 且持有仓位，则以买一价（对手价）卖出
    elif ask_1_price > 42.0 and g.bought:
        # 检查持仓（可选）
        position = get_position(symbol)
        if position.enable_amount >= 100:
            log.info("触发卖出信号，当前卖一价: %s" % ask_1_price)
            
            # 卖出时，为了立即成交，通常挂买一价 ('1')
            order_tick(symbol, -100, priceGear='1')
            
            g.bought = False

def handle_data(context, data):
    # 在Tick策略中，handle_data 可以留空，或者用于处理非Tick级别的定时任务
    pass

关键参数说明

1. priceGear (盘口档位)：
   在 order_tick 函数中，priceGear 是一个非常方便的参数：

   • '1' ~ '5'：对应 买一 到 买五。
   • '-1' ~ '-5'：对应 卖一 到 卖五。
   • 买入技巧：如果想快速成交（吃单），通常使用 priceGear='-1'（以卖一价买入）。如果想挂单排队，使用 priceGear='1'（以买一价挂单）。
   • 卖出技巧：如果想快速成交，通常使用 priceGear='1'（以买一价卖出）。

2. 运行频率：

   • PTrade 的 tick_data 并不是毫秒级的，通常是 3秒 一次快照（Snapshot）。
   • 如果需要处理逐笔委托（Order）或逐笔成交（Transaction）数据，需要开通 Level-2 行情权限，并在 tick_data 的 data 参数中解析 order 和 transcation 字段。

3. 回测注意事项：

   • 在回测界面选择频率时，必须选择 Tick级别。
   • Tick 回测数据量巨大，速度会比分钟级慢很多。

4. 数据获取方式：

   • 在 tick_data 内部，直接使用 data[security]['tick'] 获取数据是最快的。
   • 不要在 tick_data 里频繁调用 get_snapshot()，因为 data 参数里已经包含了当前的快照信息。