问题描述
如何获取某个期货合约当前的交易所保证金比例？
解决方案
在 PTrade 量化交易平台中，获取某个期货合约当前的交易所保证金比例主要有两种方式。最常用且推荐的方式是使用 get_instruments 函数，因为它适用于回测和实盘，并且针对具体合约。另一种方式是使用 get_margin_rate，主要用于回测中获取品种的保证金设置。
以下是具体的实现方法和代码示例：
方法一：使用 get_instruments (推荐)
该函数用于获取合约的详细信息对象，其中包括保证金比例字段 margin_rate。
- 适用范围：回测、交易模块。
- 参数：具体的合约代码（如
'IF2309.CCFX'）。 - 返回值：
FutureParams对象，通过.margin_rate属性获取比例（小数形式，如 0.10 代表 10%）。
代码示例
def initialize(context):
# 设置我们要查询的期货合约，例如中证500股指期货
g.security = 'IC2209.CCFX'
set_universe(g.security)
def before_trading_start(context, data):
# 获取合约详细信息对象
# 注意：这里传入的是完整的合约代码
instrument_info = get_instruments(g.security)
if instrument_info is not None:
# 获取保证金比例
margin_rate = instrument_info.margin_rate
# 打印结果
log.info("合约: %s" % g.security)
log.info("交易所保证金比例: %s" % margin_rate)
# 转换为百分比显示
log.info("保证金比例(百分比): %.2f%%" % (margin_rate * 100))
else:
log.info("未获取到合约信息")
def handle_data(context, data):
pass
方法二：使用 get_margin_rate
该函数主要用于获取用户在策略中设置的保证金比例。如果用户没有通过 set_margin_rate 手动设置，它通常返回交易所设定的默认保证金比例。
- 适用范围：主要是回测模块。
- 参数：交易品种代码（Transaction Code），而不是具体的合约代码。例如沪铜
'CU2112.XSGE'的交易代码是'CU'。 - 返回值：浮点数（float）。
代码示例
def initialize(context):
# 以前面提到的沪铜为例
g.contract = 'CU2112.XSGE'
g.trans_code = 'CU' # 交易品种代码
set_universe(g.contract)
def handle_data(context, data):
# 获取该品种的保证金比例
# 注意：这里传入的是品种代码 'CU'，而不是合约代码
rate = get_margin_rate(g.trans_code)
log.info("品种: %s, 保证金比例: %s" % (g.trans_code, rate))
总结与注意事项
- 数据格式：返回的保证金比例通常是小数。例如返回
0.08表示保证金比例为8%。 - 参数区别：
get_instruments接收完整的合约代码（如'IF2309.CCFX'）。get_margin_rate接收品种代码（如'IF'）。
- 实盘建议：在实盘交易中，建议优先使用
get_instruments，因为它直接反映了该具体合约的属性信息。
Q&A
Q: get_instruments 返回的 margin_rate 是交易所的最低标准还是期货公司实际收取的标准？
A: 在 PTrade 的回测环境中，这通常是交易所规定的标准保证金比例。在实盘环境中，这取决于柜台推送的数据，通常是交易所标准，但也可能包含期货公司的上浮部分，具体需以柜台实际返回为准。
Q: 如果我想在回测中手动修改保证金比例进行压力测试，应该用哪个函数？
A: 您应该使用 set_margin_rate(transaction_code, margin_rate) 函数。例如 set_margin_rate('IF', 0.15) 将该品种的保证金调整为 15%。
Q: 为什么 get_instruments 返回 None？
A: 这通常是因为传入的合约代码错误（例如后缀不对，或者合约已过期/未上市），或者在 initialize 阶段过早调用导致数据尚未准备好。建议在 before_trading_start 或 handle_data 中调用。