PTrade量化平台中盘前、盘中、盘后分别对应什么时间？

在PTrade量化交易平台中，策略的运行时间被严格划分为盘前、盘中和盘后三个阶段。合理利用这些时间段，可以帮助开发者更好地组织数据初始化、交易执行和盘后结算等逻辑。以下是具体的划分及支持的函数说明：

1. 盘前运行时间 (9:30 之前)

盘前阶段主要用于策略的初始化、数据准备和隔夜订单的处理。

• 时间段：9:30 分钟之前为盘前运行时间。
• 支持的函数：
  • 回测与交易环境：均支持运行 before_trading_start 函数。该函数通常用于获取前一交易日的数据、更新股票池或计算当日所需的指标。
  • 交易环境特有：支持运行在 run_daily 中指定交易时间（如 time='09:15'）运行的函数，可用于集合竞价阶段的特殊处理。

2. 盘中运行时间 (9:30/9:31 ~ 15:00)

盘中阶段是策略执行核心交易逻辑、接收行情和发送委托单的时间。

• 时间段：9:31(回测) / 9:30(交易) ~ 15:00 为盘中运行时间。
• 支持的函数：
  • 回测与交易环境：均支持运行 handle_data 函数。这是策略最核心的函数，根据设定的频率（日线或分钟线）被周期性调用。
  • 回测与交易环境：支持运行在 run_daily 中指定盘中交易时间（如 time='14:30'）运行的函数。
  • 交易环境特有：支持运行 run_interval 函数（按秒级间隔循环执行）和 tick_data 函数（处理Tick级高频行情）。

3. 盘后运行时间 (15:00 之后)

盘后阶段主要用于策略的收盘总结、数据持久化保存、对账以及盘后固定价格交易。

• 时间段：15:00 之后（通常定时任务在 15:30 左右执行）。
• 支持的函数：
  • 回测与交易环境：均支持运行 after_trading_end 函数。该函数为定时运行，通常由券商配置决定（一般为15:30），用于处理每天收盘后的操作，如保存全局变量 g 的状态。
  • 交易环境特有：15:00之后支持运行在 run_daily 中指定交易时间（如 time='15:10'）运行的函数，常用于科创板/创业板的盘后固定价格交易申报（如调用 after_trading_order）。

总结建议

• 初始化与准备：放在 initialize（仅启动时运行一次）和 before_trading_start（每日盘前运行）。
• 核心交易逻辑：放在 handle_data 或 tick_data 中。
• 收尾与保存：放在 after_trading_end 中，确保策略重启后状态不丢失。