PTrade量化平台中如何实现tick级别的盘中处理？

在PTrade量化交易引擎中，常规的 handle_data 函数仅满足日线和分钟级别的盘中处理。如果您需要进行 tick级别 的盘中处理，需要通过 tick_data 或者 run_interval 函数来实现。

以下是这两个函数的详细介绍及使用场景：

1. tick_data(context, data) 函数

tick_data 是专门用于处理tick级别策略交易逻辑的事件函数。它在交易时间内（9:30 -- 14:59）每隔 3秒 执行一次。

特点与注意事项：

• 专属数据结构：tick_data 中的 data 参数与 handle_data 中的不同。它包含 order（逐笔委托）、tick（当前tick数据）、transcation（逐笔成交）三项。
• 专属下单接口：在该函数中，只能使用 order_tick 进行对应的下单操作。
• 权限要求：逐笔委托和逐笔成交数据需要开通Level2行情才有数据推送，否则对应数据返回None。

代码示例：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def tick_data(context, data):
    security = g.security
    # 获取买一价
    current_price = eval(data[security]['tick']['bid_grp'][0])[1][0]
    log.info('当前买一价: %s' % current_price)
    
    if current_price > 38.19:
        # 按买一档价格下单
        order_tick(security, 100, '1')

2. run_interval(context, func, seconds=10) 函数

run_interval 是一个定时周期性函数，用于以设定的时间间隔（单位为秒）周期性运行指定的自定义函数。它可以作为tick级别处理的另一种灵活实现方式。

特点与注意事项：

• 初始化调用：该函数只能在初始化阶段 initialize 函数中调用。
• 多线程并行：可以多次设定，以多个线程并行运行，但需要注意不同线程之间的逻辑关联处理。
• 最小间隔：seconds 设置最小时间间隔为3秒，小于3秒默认设定为3秒。

代码示例：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    # 定义一个周期处理函数，每3秒执行一次
    run_interval(context, interval_handle, seconds=3)

def interval_handle(context):
    # 获取实时行情快照
    snapshot = get_snapshot(g.security)
    if snapshot:
        last_px = snapshot[g.security].get('last_px')
        log.info('当前最新价: %s' % last_px)
        # 在此处编写您的tick级交易逻辑

总结

• 如果您需要深度依赖Level2的逐笔数据和盘口档位，并且希望使用专门的tick下单接口，推荐使用 tick_data。
• 如果您只需要高频地（如每3秒）获取快照数据并执行自定义逻辑，run_interval 提供了更灵活的定时任务机制。
• 另外，对于对速度要求极高的策略，还可以结合 on_order_response（委托主推）和 on_trade_response（成交主推）事件函数作为tick级的补充。