PTrade量化平台tick_data与handle_data函数中data参数有什么不同？

在PTrade量化交易平台中，tick_data 函数和 handle_data 函数虽然都接收 data 作为参数，但这两个 data 参数的数据结构和包含的信息完全不同。混淆使用会导致策略报错。

以下是两者的详细区别：

1. handle_data 中的 data 参数

handle_data 主要用于处理日线或分钟级别的盘中逻辑。

• 数据结构：一个字典（dict），key 是标的代码，value 是当时的 SecurityUnitData 对象。
• 包含内容：存放当前周期（日线策略则是当天，分钟策略则是这一分钟）的 K 线数据，如开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等。
• 调用方式示例：

  def handle_data(context, data):
      security = '600570.SS'
      # 获取当前周期的收盘价
      current_close = data[security]['close']
      # 获取当前周期的成交量
      current_volume = data[security]['volume']
  

2. tick_data 中的 data 参数

tick_data 专门用于处理 tick 级别（通常每3秒执行一次）的极高频交易逻辑。

• 数据结构：一个嵌套字典（dict）。外层 key 为标的代码，内层 value 也是一个字典，包含三个固定的 key：order、tick、transcation。
• 包含内容：
  • order：最近一条逐笔委托数据（DataFrame 格式或 None）。
  • tick：当前 tick 的快照数据（DataFrame 格式），包含买卖十档盘口、最新价、成交量等。
  • transcation：最近一条逐笔成交数据（DataFrame 格式或 None）。
• 数据结构示意：

  {'股票代码':
      {
          'order': DataFrame/None,       # 逐笔委托
          'tick': DataFrame,             # 当前tick数据
          'transcation': DataFrame/None, # 逐笔成交
      }
  }
  

• 调用方式示例：

  def tick_data(context, data):
      security = '600570.SS'
      
      # 1. 获取 tick 数据中的买一价
      # 注意：bid_grp 是一个字典，0代表第一条记录，1代表买一档，0代表价格
      current_bid1_price = eval(data[security]['tick']['bid_grp'][0])[1][0]
      
      # 2. 获取 tick 数据中的最新成交价
      last_px = data[security]['tick']['last_px'][0]
      
      # 3. 获取最近一笔逐笔成交的成交量
      transcation = data[security]["transcation"]
      if transcation is not None:
          business_amount = list(transcation["business_amount"])
          if len(business_amount) > 0:
              print("最近一笔成交量：", business_amount[0])
  

总结与注意事项

1. 不要混用：在 tick_data 中不能使用 data[security]['close'] 这种方式获取数据，必须通过 data[security]['tick']['字段名'] 的方式解析 DataFrame。
2. Level2 行情依赖：tick_data 的 data 中包含的逐笔委托（order）和逐笔成交（transcation）数据，必须开通 Level2 行情才会有数据推送，否则对应字段会返回 None。在编写策略时，务必做好 None 值的判断和异常处理。