PTrade量化策略支持哪些运行周期？各周期的执行时间是什么？

在PTrade量化交易平台中，策略的运行周期和执行时间有着明确的划分。合理利用这些周期和时间段，是编写稳定量化策略的基础。以下是详细的说明：

一、 策略运行周期

PTrade回测支持日线级别和分钟级别运行；交易环境则支持日线级别、分钟级别和tick级别运行。

1. 日线级别

当选择日线频率时，回测和交易都是每天运行一次。

• 回测环境：运行时间为每个交易日的 15:00。
• 交易环境：运行时间为尾盘固定时间（允许券商可配），默认为 14:50 分。
• 主要处理函数：handle_data

2. 分钟级别

当选择分钟频率时，回测和交易都是每分钟运行一次。

• 运行时间：每根分钟K线结束时触发。
• 主要处理函数：handle_data

3. Tick级别（仅限交易环境）

当选择tick频率时，交易最小频率可以达到极高的响应速度。

• 运行时间：最小频率可以达到 3秒 运行一次。
• 主要处理函数：tick_data 和 run_interval

二、 策略运行时间段

根据交易日的不同阶段，PTrade将策略运行时间划分为盘前、盘中和盘后：

1. 盘前运行 (9:30 之前)

• 时间范围：9:30分钟之前为盘前运行时间。
• 支持的函数：
  • 回测和交易环境均支持运行 before_trading_start 函数（通常用于初始化每日数据）。
  • 交易环境支持运行在 run_daily 中指定交易时间（如 time='09:15'）运行的函数。

2. 盘中运行 (9:30 ~ 15:00)

• 时间范围：9:31(回测) / 9:30(交易) ~ 15:00 分钟为盘中运行时间。
• 支持的函数：
  • 回测和交易环境均支持运行 handle_data 函数。
  • 分钟级别回测和交易环境支持运行在 run_daily 中指定交易时间（如 time='14:30'）运行的函数。
  • 交易环境支持运行 run_interval 函数和 tick_data 函数。

3. 盘后运行 (15:00 之后)

• 时间范围：15:00 之后为盘后运行时间。
• 支持的函数：
  • 回测和交易环境均支持运行 after_trading_end 函数（该函数为定时运行，一般为15:30）。
  • 15:00之后交易环境支持运行在 run_daily 中指定交易时间（如 time='15:10'）运行的函数。

总结：在编写PTrade策略时，开发者应根据策略的频率需求（如高频Tick策略或低频日线策略）选择合适的运行周期，并将初始化、核心交易逻辑和盘后清算分别放置在 before_trading_start、handle_data/tick_data 和 after_trading_end 中执行，以确保策略在正确的时机执行。