PTrade 量化平台如何使用 set_yesterday_position 设置初始底仓？

在 PTrade 量化交易平台中，set_yesterday_position 函数专门用于在回测模块中设置策略的初始底仓。该函数会使策略在初始化运行时就创建出持仓对象，包含您预设的持仓信息。

1. 函数语法

set_yesterday_position(poslist)

2. 参数格式详解

参数 poslist 必须是一个 列表 (list)，列表中的每个元素是一个 字典 (dict)。参数不能为空。

字典中需要包含以下四个键值对（所有的键和值通常都作为字符串传入）：

• sid: 标的代码（例如：'600570.SS'）。
• amount: 持仓总数量。
• enable_amount: 可用数量（通常等于或小于持仓总数量）。
• cost_basis: 每股的持仓成本价格。

数据结构示例：

[
    {
        'sid': '600570.SS',
        'amount': '1000',
        'enable_amount': '600',
        'cost_basis': '55'
    }
]

3. 代码编写示例

以下是一个在 initialize 函数中直接通过代码设置底仓的完整示例：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 1. 创建一个空字典
    pos = {}
    # 2. 填充底仓信息
    pos['sid'] = "600570.SS"
    pos['amount'] = "1000"
    pos['enable_amount'] = "600"
    pos['cost_basis'] = "55"
    
    # 3. 将字典放入列表中，并传入函数
    set_yesterday_position([pos])

def handle_data(context, data):
    # 策略运行后，可以直接卖出底仓中的股票
    order(g.security, -100)

4. 进阶用法：通过 CSV 文件导入底仓

如果您的底仓股票数量较多，手动在代码中编写字典会非常繁琐。PTrade 提供了 convert_position_from_csv 接口，允许您从 CSV 文件中读取底仓信息。

CSV 文件格式要求 (例如命名为 Poslist.csv)：

sid,enable_amount,amount,cost_basis
600570.SS,10000,10000,45
000001.SZ,5000,5000,15

代码调用示例：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 从研究环境中上传的 CSV 文件读取底仓列表
    poslist = convert_position_from_csv("Poslist.csv")
    
    # 设置底仓
    set_yesterday_position(poslist)

def handle_data(context, data):
    pass

注意事项：

• set_yesterday_position 仅在回测模块可用，实盘交易中持仓由真实账户同步。
• 使用 CSV 导入时，请确保文件已上传至 PTrade 的研究环境中，且文件名和路径正确。