PTrade量化平台set_slippage函数按比例设置滑点详解

在PTrade量化平台中，如果您希望以比例方式设置滑点，可以使用 set_slippage 函数。滑点在真实交易场景中是不可避免的，在回测中设置合理的滑点有利于让回测结果更逼近真实场景。

函数说明

set_slippage(slippage=0.1)

• 使用场景：仅在回测模块可用。
• 参数解析：
  • slippage (float)：滑点比例。它表示委托价格与最后成交价格之间的价差比例。默认值为 0.1。

滑点计算公式

这个价差是当时价格的一个百分比。例如，如果您设置 slippage = 0.2（即0.2%），在撮合成交时，委托价格会加减当时价格的0.1%（即一半）。

最终成交价格 = 委托价格 ± 委托价格 * slippage / 2

• 买入时：成交价会比委托价高（委托价格 + 委托价格 * slippage / 2）
• 卖出时：成交价会比委托价低（委托价格 - 委托价格 * slippage / 2）

Python 代码示例

您需要在策略的 initialize (初始化) 函数中调用此接口进行设置：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 将滑点比例设置为0.2 (即0.2%)
    # 假设买入委托价为10元，则实际成交价为 10 + 10 * 0.2 / 2 = 10.1元
    set_slippage(slippage=0.2)

def handle_data(context, data):
    # 策略逻辑
    pass

注意事项

• 如果您想设置固定金额的滑点（例如固定加减0.02元），请使用另一个函数 set_fixed_slippage(fixedslippage=0.02)。
• 合理设置滑点可以有效评估策略在真实市场流动性下的抗冲击能力，避免回测出现“虚高”的收益。