PTrade量化平台set_limit_mode函数：回测不限流设置指南

在 PTrade 量化平台中，如果你希望在回测时不受真实市场成交量的限制（即不限流），可以通过在 initialize 初始化函数中调用 set_limit_mode 函数，并将其参数设置为 'UNLIMITED' 来实现。

函数说明

set_limit_mode(limit_mode='LIMIT')

• 使用场景：仅在回测模块可用。
• 接口说明：用于设置回测的成交数量限制模式。对于月度调仓等低频策略，对流动性冲击不是很敏感，不做成交量限制可以让回测更加便捷。

参数详解

• limit_mode (str)：设置成交数量限制模式，控制回测撮合交易时对成交数量是否做限制。
  • 'LIMIT'：默认值，限制成交数量（受真实市场成交量影响）。
  • 'UNLIMITED'：不限制成交数量（即你所需要的不限流模式）。

代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何设置回测不限流：

def initialize(context):
    # 设置我们要操作的股票
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 核心设置：回测中不限制成交数量
    set_limit_mode('UNLIMITED')

def handle_data(context, data):
    # 在不限流模式下，这里的委托数量即使超过了真实市场的成交量，也会被全部撮合成交
    order(g.security, 1000000) 

⚠️ 注意事项

1. 仅限回测：此函数仅在回测环境中生效，实盘交易中订单始终受限于交易所的实际盘口和成交量。
2. 脱离真实流动性：设置为 'UNLIMITED' 后，实际撮合成交量是可以大于该时间段的实际成交总量的。这虽然方便了低频策略（如按月调仓）的回测，但对于高频策略或资金量极大的策略，可能会导致回测结果严重失真（忽略了流动性冲击和滑点）。请根据你的策略类型谨慎使用。