PTrade量化平台设置策略比较基准指南（附上证50示例）

在 PTrade 量化交易平台中，你可以使用 set_benchmark 函数来设置策略的比较基准。前端展现的策略评价指标（如超额收益、Alpha、Beta等）都会基于此处设置的基准标的进行计算。

如何将上证50设置为策略基准

上证50的指数代码为 '000016.SS'。你必须在策略的初始化函数 initialize 中调用 set_benchmark 来进行设置。

Python 代码示例：

def initialize(context):
    # 设置我们要操作的股票池，例如平安银行
    g.security = '000001.SZ'
    set_universe(g.security)
    
    # 将上证50（000016.SS）设置为策略的参考基准
    set_benchmark('000016.SS')

def handle_data(context, data):
    # 你的交易逻辑
    pass

set_benchmark 函数详解

• 接口说明：用于设置策略的比较基准。
• 使用场景：仅在回测、交易模块可用，且只能在 initialize 函数中使用。
• 参数：security (str) - 股票、指数或 ETF 的代码。例如：'000016.SS' (上证50), '000300.SS' (沪深300)。
• 默认设置：如果你在策略中不调用此函数进行设置，PTrade 默认会选定沪深300指数 (000300.SS) 的每日价格作为判断策略好坏和一系列风险值计算的基准。

注意事项

1. 代码后缀：确保指数代码带有正确的市场后缀，上交所指数通常以 .SS 结尾（如 000016.SS），深交所指数以 .SZ 结尾。
2. 调用位置：切勿在 handle_data 或 before_trading_start 等盘中/盘前函数中调用此接口，它仅在策略初始化时生效。