PTrade低频策略如何设置成交量限制？月度调仓策略免限制设置详解

在PTrade量化交易平台中，对于月度调仓等低频策略，完全可以不需要设置成交量限制。

低频策略通常对流动性冲击不是很敏感，取消成交量限制可以让回测过程更加便捷和高效。PTrade 提供了专门的 API 接口 set_limit_mode 来实现这一功能。

set_limit_mode 接口详解

set_limit_mode 函数用于设置回测的成交数量限制模式。默认情况下，回测引擎会对成交数量进行限制，以模拟真实的盘口流动性。

函数原型：

set_limit_mode(limit_mode='LIMIT')

参数说明：

• limit_mode (str): 设置成交数量限制模式。
  • 'LIMIT'：限制成交数量（默认值）。
  • 'UNLIMITED'：不限制成交数量。

如何在策略中设置不限制成交量？

你只需要在策略的 initialize 初始化函数中调用 set_limit_mode('UNLIMITED') 即可。

代码示例：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 回测中不限制成交数量，适合月度调仓等低频策略
    set_limit_mode('UNLIMITED')

def handle_data(context, data):
    # 你的调仓逻辑
    pass

⚠️ 注意事项

1. 仅在回测模块可用：该函数仅用于回测环境，实盘交易中订单会直接报送柜台，受真实市场流动性限制。
2. 撮合逻辑变化：设置为 'UNLIMITED'（不做限制）之后，回测引擎在撮合时，实际撮合成交量是可以大于该时间段的实际成交总量的。这意味着即使某只股票当天真实成交量只有100手，你的策略也能在回测中成交1000手。因此，在评估策略容量时需要开发者自行注意。