ptrade 平台 get_individual_transaction 返回的 Pandas Panel 对象包含哪些字段？如何解析？

在 ptrade 量化交易平台中，get_individual_transaction 接口用于获取当日的逐笔成交行情数据。当在 Python 3.5 环境下且未指定 is_dict=True 时，该接口默认返回一个 Pandas Panel 对象（在 Python 3.11 环境下则返回 DataFrame）。

以下是针对 Pandas Panel 返回数据结构的详细解析：

1. Pandas Panel 数据结构解析

返回的 Pandas Panel 对象包含三个维度（Axes）：

• Items axis (0轴): 股票代码列表（字符串类型，如 '000001.SZ'）。
• Major_axis axis (1轴): 数据索引，通常为自然数列（表示第几笔成交）。
• Minor_axis axis (2轴): 具体的逐笔成交字段信息。

2. Minor_axis 包含的字段说明

Minor_axis 包含了每笔成交的详细信息，具体字段如下：

• business_time: 时间戳（毫秒级，numpy.int64）
• hq_px: 成交价格（numpy.float64）
• business_amount: 成交数量（numpy.int64）
• trade_index: 成交编号（numpy.int64）
• business_direction: 成交方向（numpy.int64，0 – 卖，1 – 买）
• buy_no: 叫买方编号（numpy.int64）
• sell_no: 叫卖方编号（numpy.int64）
• trans_flag: 成交标记（numpy.int64，0 – 普通成交，1 – 撤单成交）
• trans_identify_am: 盘后逐笔成交序号标识（numpy.int64，0 – 盘中，1 – 盘后）
• channel_num: 成交通道信息（numpy.int64）

3. 如何解析和使用这些数据

要从 Panel 对象中提取特定股票的数据，可以通过股票代码作为键来获取对应的 DataFrame。然后，就可以像操作普通 DataFrame 一样提取具体的字段。

代码示例

def initialize(context):
    g.security = "000001.SZ"
    set_universe(g.security)

def before_trading_start(context, data):
    g.flag = False

def handle_data(context, data):
    if not g.flag:
        # 获取当前股票池逐笔成交数据 (Python 3.5 环境下默认返回 Panel)
        transaction_panel = get_individual_transaction()
        
        if transaction_panel is not None:
            # 1. 提取特定股票的 DataFrame
            # 注意：在 Python 3.11 中返回的是 DataFrame，需要用 query 过滤
            # 以下是针对 Panel (Python 3.5) 的解析方式：
            try:
                df_000001 = transaction_panel['000001.SZ']
                log.info("000001.SZ 的逐笔成交数据：\n%s" % df_000001)
                
                # 2. 提取特定字段，例如成交量
                business_amount = df_000001["business_amount"]
                log.info("000001.SZ 的成交量序列：\n%s" % business_amount)
                
                # 3. 获取最新一笔成交的价格
                if len(df_000001) > 0:
                    latest_price = df_000001.iloc[-1]["hq_px"]
                    log.info("最新成交价：%s" % latest_price)
            except Exception as e:
                log.error("解析数据失败，可能当前环境返回的不是 Panel 对象：%s" % e)
                
        g.flag = True

性能优化建议：
如果您的策略对速度要求较高，或者需要处理大量股票的逐笔数据，强烈建议在调用接口时传入 is_dict=True。返回字典类型数据的速度比返回 DataFrame 或 Panel 类型数据有大幅提升。