PTrade量化交易：get_history 函数获取历史价格数据详解与示例

在 PTrade 量化交易平台中，get_history 是一个非常核心的 API，用于获取指定股票或标的的历史 K 线行情数据。它可以获取单只或多只股票在不同周期（如分钟线、日线、周线等）下的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量等信息。

函数原型

get_history(count, frequency='1d', field='close', security_list=None, fq=None, include=False, fill='nan', is_dict=False)

参数详解

• count (int)：必填参数。表示要获取的 K 线数量，必须大于 0。
• frequency (str)：选填参数，默认为 '1d'。表示 K 线周期。支持的周期包括：
  • 分钟级别：'1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m'
  • 日/周/月/年级别：'1d' (日线), '1w' 或 'weekly' (周线), 'mo' 或 'monthly' (月线), '1q' 或 'quarter' (季线), '1y' 或 'yearly' (年线)
• field (str 或 list)：选填参数，默认为 ['open','high','low','close','volume','money','price']。指明需要获取的行情字段。支持的字段有：
  • 'open'：开盘价
  • 'high'：最高价
  • 'low'：最低价
  • 'close'：收盘价
  • 'volume'：交易量
  • 'money'：交易金额
  • 'price'：最新价
  • 注：日线还支持 'is_open', 'preclose', 'high_limit', 'low_limit', 'unlimited' 等字段。
• security_list (str 或 list)：选填参数。要获取数据的股票代码或代码列表（如 '600570.SS' 或 ['600570.SS', '000001.SZ']）。如果为 None，则默认获取上下文中 set_universe 设定的股票池中的所有股票。
• fq (str)：选填参数，默认为 None。数据复权选项：
  • 'pre'：前复权
  • 'post'：后复权
  • 'dypre'：动态前复权
  • None：不复权
• include (bool)：选填参数，默认为 False。是否包含当前周期的数据。True 表示包含，False 表示不包含。
• fill (str)：选填参数，默认为 'nan'。当获取不到某一时刻的分钟数据时，是否用上一分钟的数据进行填充。'pre' 表示用上一分钟数据填充，'nan' 表示用 NaN 填充（仅交易有效）。
• is_dict (bool)：选填参数，默认为 False。是否返回字典格式 {str: array()}。设置为 True 时取数速度相对较快。

返回值说明

返回值的类型取决于传入的参数（特别是 is_dict、security_list 和 field 的数量）：

1. is_dict=True：返回 OrderedDict，格式为 OrderedDict([(股票代码, array([时间, 开, 高, 低, 收, 量, 额, 最新价]))])。
2. 单只股票 (is_dict=False)：返回 pandas.DataFrame，行索引为时间（datetime），列索引为行情字段。
3. 多只股票 (is_dict=False, Python 3.11环境)：返回 pandas.DataFrame，包含 code 列和对应的行情字段列。

代码示例

以下是在 PTrade 策略中使用 get_history 的常见场景：

def initialize(context):
    # 设置股票池
    g.security = ['600570.SS', '000001.SZ']
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 示例 1：获取单只股票过去 5 天的收盘价（不复权）
    his_close = get_history(5, '1d', 'close', security_list='600570.SS')
    log.info("恒生电子过去5天收盘价：\n%s" % his_close)

    # 示例 2：获取股票池中所有股票过去 10 分钟的成交量
    his_vol = get_history(10, '1m', 'volume', security_list=g.security)
    log.info("股票池过去10分钟成交量：\n%s" % his_vol)

    # 示例 3：获取单只股票过去 5 天的前复权开盘价和收盘价
    his_multi_fields = get_history(5, '1d', ['open', 'close'], security_list='600570.SS', fq='pre')
    log.info("恒生电子前复权开盘与收盘价：\n%s" % his_multi_fields)

    # 示例 4：使用 is_dict=True 加速获取数据
    his_dict = get_history(5, '1d', security_list='600570.SS', is_dict=True)
    log.info("字典格式返回的历史数据：\n%s" % his_dict)

注意事项

• get_history 只能获取 2005 年之后的数据。
• 针对停牌的股票，时间轴不会跳过停牌日，而是使用停牌前的数据填充，且成交量为 0。
• 在 run_daily 或 run_interval 等多线程定时函数中，尽量避免与 handle_data 同一时刻调用 get_history，以免偶发获取数据为空的问题。