ptrade 获取历史行情复权参数 fq 失效怎么办？前复权(pre)与动态前复权(dypre)有何区别？

利用ptrade提供的函数，读取历史收盘价时，复权参数全然不管用。

get_history - 获取历史行情
get_history(count, frequency='1d', field='close', security_list=None, fq=None, include=False, fill='nan')
fq：数据复权选项，支持包括，pre-前复权，post-后复权，dypre-动态前复权，None-不复权
pre-前复权，dypre-动态前复权 这两个不知道有什么区别

在 ptrade 量化平台中使用 get_history 函数获取历史行情时，如果遇到复权参数 fq 不起作用的情况，通常有以下几个原因。同时，理解 pre（前复权）和 dypre（动态前复权）的区别对于编写严谨的回测策略至关重要。

一、 复权参数 fq 失效的常见原因

1. 标的类型不支持复权：
   • 指数（如 000300.SS）：指数本身不存在分红派息、送转股等除权除息行为，因此无论 fq 参数设置为什么，获取到的价格都是一样的。
   • 期货、期权等：这些衍生品通常也不适用股票的复权逻辑。
   • 复权参数仅对股票（A股等）和部分基金（如 ETF、LOF）有效。
2. 近期无除权除息事件：
   • 如果你查询的股票在所查询的时间段内，以及查询时间点之后，都没有发生过除权除息事件，那么复权价格和不复权价格是一致的。
3. 数据源延迟或缺失：
   • 极少数情况下，券商或平台的数据源可能未及时更新最新的除权除息数据，导致复权计算未生效。
4. 参数传递错误：
   • 请确保参数是以字符串形式传递，例如 fq='pre'，而不是变量名。

二、 pre (前复权) 与 dypre (动态前复权) 的区别

在量化回测中，复权方式的选择直接影响策略的收益计算和是否引入“未来函数”。

1. pre (前复权 - 静态前复权)

• 定义：以当前最新交易日（即你运行策略的今天）的价格为基准，向历史倒推，按比例调整历史价格。
• 特点：
  • 当前价格不变，历史价格被“压低”。
  • 存在未来函数风险（在回测中）：如果在回测中使用 pre，假设回测时间是 2020 年，但系统使用的是 2023 年的最新除权数据来调整 2020 年的价格。这意味着你在 2020 年“提前”知道了未来的分红送转信息，会导致回测结果失真（通常会夸大收益）。
• 适用场景：主要用于实盘交易或研究模块中查看历史走势图，因为实盘中我们总是站在“现在”看历史。

2. dypre (动态前复权)

• 定义：以回测过程中的当前时间点（context.blotter.current_dt）的价格为基准，向历史倒推进行前复权。
• 特点：
  • 随着回测时间的推进，复权的基准点在不断变化（动态移动）。
  • 避免了未来函数：在回测到某一天时，系统只会使用该天及该天之前的除权除息数据来计算复权价格，绝对不会用到该天之后的数据。
• 适用场景：强烈建议在回测环境中使用 dypre。这样可以保证策略在回测时看到的价格曲线，与当时真实站在那个时间点看到的前复权曲线完全一致，从而保证回测的严谨性。

三、 代码示例与验证

你可以通过以下代码在研究模块或回测中验证复权的效果（选择一只近期有过大比例分红或送转的股票，例如某只高送转股票）：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS' # 恒生电子
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取不复权数据
    hist_none = get_history(5, '1d', 'close', security_list=g.security, fq=None)
    
    # 获取前复权数据
    hist_pre = get_history(5, '1d', 'close', security_list=g.security, fq='pre')
    
    # 获取动态前复权数据
    hist_dypre = get_history(5, '1d', 'close', security_list=g.security, fq='dypre')
    
    log.info("不复权收盘价: \n%s", hist_none)
    log.info("前复权收盘价: \n%s", hist_pre)
    log.info("动态前复权收盘价: \n%s", hist_dypre)

总结：

• 如果发现复权无效，先检查标的是否是指数，或者近期是否有除权除息。
• 回测请务必使用 fq='dypre' 或 fq='post'（后复权），以防止未来函数。
• 实盘/研究可以使用 fq='pre' 方便与行情软件对照。