ptrade 平台 get_fundamentals 获取的财务数据不是最新的怎么办？

在 ptrade 量化平台中，使用 get_fundamentals 获取财务数据时，默认情况下为了防止未来函数（即在回测中使用了当时还未公布的数据），系统会返回首次发布的原始数据。如果上市公司后续对财务报表进行了修正或更新，默认参数下是获取不到这些最新修正数据的。

要获取最新的财务数据，您需要使用 merge_type 参数。

解决方法：设置 merge_type=1

在调用 get_fundamentals 接口时，将 merge_type 参数设置为 1，即可获取最新发布（修正后）的数据。这在研究场景或实盘交易场景中非常有用。

参数说明：

• merge_type=None (默认)：获取首次发布的数据，即使实际数据发生变化，也只返回原样数据信息。回测场景为避免未来数据建议使用此模式。
• merge_type=1：获取最新发布的数据，更新数据范围包括但不限于相关日期数据。研究场景或交易场景建议使用此模式。

代码示例

def initialize(context):
    g.security = ['600570.SS']
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 默认情况：获取首次发布的原始数据（可能不是最新的修正数据）
    fields = ['total_assets', 'total_liability']
    df_original = get_fundamentals(g.security, 'balance_statement', fields, '20230628')
    log.info("原始财务数据：\n%s" % df_original)
    
    # 解决方法：设置 merge_type=1 获取最新发布的修正数据
    df_latest = get_fundamentals(g.security, 'balance_statement', fields, '20230628', merge_type=1)
    log.info("最新财务数据：\n%s" % df_latest)

补充说明：date_type 参数的影响

除了 merge_type，date_type 参数也会影响您获取到的数据所属的周期：

• date_type=None (默认)：返回**发布日期（publ_date）**在查询日期（date）之前的数据。这意味着如果一季报在4月公布，你在3月查询，只能查到去年的年报或三季报。
• date_type=1：返回**会计周期（end_date）**在查询日期（date）之前的数据。如果未指定财报类型，则默认为查询日期最近季度会计周期的数据（如果该数据在查询日还未公布，则用 NaN 填充）。

总结：如果您在实盘或研究中发现数据不是最新的修正版，请加上 merge_type=1；如果您发现获取的季度不对，请检查 date_type 和查询日期 date 的设置。