ptrade回测时委托数量与实际成交量不一致怎么办？（成交比例限制详解）

委托数量和盘口中的volume交易量不一致！

回测的时候，客户的委托数量和当时获取行情内volume获取值不一样，并且成交撮合和委托对不上！
14:36:00 WARNING Order Cancelled: market order 515120.XSHG volume 40000 is larger than 25.0 percent of current bar volume, fill 4800.0 actually
14:37:00 INFO 挂卖出 515120.SS 40000 0.697 bar量: 2504200.0 bar金额 1742924.0 2023-03-21 06:37:00+00:00

问题原因解析

在 ptrade 回测引擎中，您遇到的现象是由于回测系统的成交比例限制机制引起的。

从您的日志报错信息 WARNING Order Cancelled: market order 515120.XSHG volume 40000 is larger than 25.0 percent of current bar volume, fill 4800.0 actually 可以看出：

1. 默认成交比例限制：ptrade 回测环境默认设置了单笔委托的成交量不能超过当前周期（Bar）市场真实总成交量的 25%（即 volume_ratio=0.25）。
2. 撮合逻辑：当您的委托数量（40000）大于当前分钟/日线 K 线的真实成交量的 25% 时，系统为了模拟真实的流动性冲击，只会撮合这 25% 的量（在您的例子中是 4800），而差额部分（未成交部分）会被系统自动撤单（Cancelled），不会继续挂单。

这就是为什么您发现委托数量和实际成交量对不上，且撮合结果与预期不一致的原因。

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解决方案

要解决这个问题，您可以通过在策略的 initialize 函数中调用特定的 API 来调整或关闭这个限制。

方法一：调整成交比例（推荐）

如果您希望放宽限制，但仍保留一定的流动性模拟，可以使用 set_volume_ratio 函数调大成交比例。例如，将其设置为 1.0（即允许成交量达到当前 Bar 的 100%）。

def initialize(context):
    g.security = '515120.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 将最大成交数量设置为本周期可成交总量的 100%
    set_volume_ratio(volume_ratio=1.0)

方法二：完全关闭成交数量限制模式

对于低频策略（如月度调仓）或对流动性冲击不敏感的策略，您可以直接关闭成交量限制。使用 set_limit_mode 函数并传入 'UNLIMITED'。

注意：关闭限制后，实际撮合成交量可能会大于该时间段市场的实际成交总量。

def initialize(context):
    g.security = '515120.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 回测中不限制成交数量
    set_limit_mode('UNLIMITED')

总结

在进行 ptrade 回测时，为了让回测结果更贴近真实交易，系统默认引入了滑点（Slippage）和成交比例限制（Volume Ratio）。如果您在测试大资金或流动性较差的标的时遇到成交不足的问题，请务必检查并根据策略需求合理配置 set_volume_ratio 和 set_limit_mode。