问题描述
如何获取行情快照中买一档的详细委托队列数据？
解决方案
在PTrade中，获取行情快照中买一档（Bid 1）的详细委托队列数据，需要使用 get_snapshot 函数。
核心步骤
- 调用
get_snapshot(security)获取行情快照。 - 访问返回字典中的
bid_grp（委买档位）字段。 - 访问
bid_grp中的键1（代表买一档）。 - 买一档的数据是一个列表，格式为
[价格, 委托量, 委托笔数, 委托队列字典]。委托队列位于列表的第4个位置（索引为3）。
注意事项
- Level-2 权限：委托队列数据仅在开通了 Level-2 行情的环境下才会有数据推送。如果是普通行情，该位置可能为空或不存在。
- 数据结构：委托队列是一个字典（dict），Key通常为档位或序号，Value为该笔委托的数量。
代码实现
以下是一个完整的策略示例，展示如何在 handle_data 中提取买一档的委托队列：
def initialize(context):
# 设置一只股票，例如恒生电子
g.security = '600570.SS'
set_universe(g.security)
def handle_data(context, data):
# 获取行情快照
snapshot = get_snapshot(g.security)
# 判空处理，确保获取到了数据
if snapshot and g.security in snapshot:
stock_data = snapshot[g.security]
# 获取委买档位信息
# bid_grp 结构: {1: [价格, 量, 笔数, {队列}], 2: [...], ...}
if 'bid_grp' in stock_data:
bid_grp = stock_data['bid_grp']
# 获取买一档信息 (Key为整数1)
if 1 in bid_grp:
bid_1_info = bid_grp[1]
# 打印买一价格和总量
log.info("买一价格: %s, 买一总量: %s" % (bid_1_info[0], bid_1_info[1]))
# 检查是否存在委托队列数据 (索引3)
# 注意：仅L2行情支持，且列表长度需大于3
if len(bid_1_info) > 3:
bid_queue = bid_1_info[3]
log.info("买一委托队列详情: %s" % bid_queue)
# 遍历队列示例（如果需要处理具体每一笔）
# for idx, volume in bid_queue.items():
# log.info("队列序号: %s, 委托量: %s" % (idx, volume))
else:
log.info("未获取到买一委托队列（可能无L2权限或当前无队列数据）")
数据结构解析
根据API文档，bid_grp 中买一档（Key=1）的数据结构如下：
[
41.88, # 索引0: 价格 (float)
1200, # 索引1: 委托总量 (int)
0, # 索引2: 委托笔数 (int)
{ # 索引3: 委托队列 (dict) - 仅L2支持
1: 200,
2: 500,
3: 500
}
]
Q&A
Q: 为什么我获取到的买一档列表长度只有3，没有第4个元素？
A: 这通常是因为您的账号没有开通 Level-2 行情权限。普通行情快照只包含价格、总量和笔数（部分普通行情笔数也可能为0），不包含详细的逐笔委托队列。
Q: 如何获取卖一档的委托队列？
A: 方法类似，只需将代码中的 bid_grp 替换为 offer_grp（委卖档位），然后同样访问键 1（卖一档）的第4个元素（索引3）。
Q: 回测模式下能获取到委托队列吗？
A: 通常情况下，回测模式使用的是历史K线或Tick数据，get_snapshot 在回测中可能不支持或仅返回模拟的快照数据。委托队列这种高频细节数据通常仅在 交易（实盘/仿真） 模式下且对接了L2行情源时才可用。
Q: 委托队列字典里的 Key 代表什么？
A: 委托队列字典（如 {1: 33200, 2: 104800}）中的 Key 通常代表该价位上委托单的排队顺序（序号），Value 代表该笔委托的股数。