如何使用 PTrade 的 get_KDJ 函数实现 KDJ 金叉买入、死叉卖出策略？

这是一个基于PTrade平台的KDJ指标交易策略。

策略逻辑

1. 买入信号（金叉）：当K线从下向上穿过D线（即上一周期 $K < D$ 且当前周期 $K > D$），且当前无持仓时，全仓买入。
2. 卖出信号（死叉）：当K线从上向下穿过D线（即上一周期 $K > D$ 且当前周期 $K < D$），且当前有持仓时，清仓卖出。

策略代码

def initialize(context):
    """
    初始化函数，设置股票池、参数和手续费
    """
    # 设置要操作的股票，这里以浦发银行(600000.SS)为例
    g.security = '600000.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 设置KDJ指标参数 (默认 N=9, M1=3, M2=3)
    g.N = 9
    g.M1 = 3
    g.M2 = 3
    
    # 设置回测时的手续费（万分之三）和滑点
    set_commission(commission_ratio=0.0003, min_commission=5.0)
    set_slippage(slippage=0.002)

def handle_data(context, data):
    """
    每日/每分钟运行的策略逻辑
    """
    security = g.security
    
    # 1. 获取历史数据
    # 获取过去100根K线的数据，确保有足够的数据计算指标平滑值
    # count=100 是为了保证计算结果的稳定性，虽然KDJ只需要9天，但递归计算需要更多历史数据
    h = get_history(100, frequency='1d', field=['high', 'low', 'close'], security_list=security, fq='pre')
    
    # 检查数据长度，防止数据不足导致报错
    if h is None or len(h) < 100:
        return
        
    # 提取最高价、最低价、收盘价序列 (numpy array)
    high_data = h['high'].values
    low_data = h['low'].values
    close_data = h['close'].values
    
    # 2. 计算KDJ指标
    # 直接调用PTrade内置的计算函数
    k_values, d_values, j_values = get_KDJ(high_data, low_data, close_data, g.N, g.M1, g.M2)
    
    # 获取当前和前一周期的K、D值
    # -1 表示当前最新值，-2 表示前一周期值
    curr_k = k_values[-1]
    curr_d = d_values[-1]
    prev_k = k_values[-2]
    prev_d = d_values[-2]
    
    # 3. 获取账户持仓和资金情况
    # 获取当前标的的持仓数量
    position = context.portfolio.positions[security].amount
    # 获取当前可用现金
    cash = context.portfolio.cash
    
    # 4. 交易逻辑判断
    
    # 判断金叉：前一周期 K < D，且当前周期 K > D
    if prev_k < prev_d and curr_k > curr_d:
        # 如果当前没有持仓，则买入
        if position == 0:
            # 使用所有可用资金买入
            order_value(security, cash)
            log.info("形成金叉 (K:%.2f, D:%.2f)，买入 %s" % (curr_k, curr_d, security))
            
    # 判断死叉：前一周期 K > D，且当前周期 K < D
    elif prev_k > prev_d and curr_k < curr_d:
        # 如果当前有持仓，则卖出
        if position > 0:
            # 卖出所有持仓 (目标持仓设为0)
            order_target(security, 0)
            log.info("形成死叉 (K:%.2f, D:%.2f)，卖出 %s" % (curr_k, curr_d, security))

代码说明

1. get_history: 获取了过去100天的历史行情数据。虽然KDJ参数通常设为9，但为了让指标的平滑移动平均计算更接近主流软件的显示结果，建议读取较长的历史数据（如100条）。
2. get_KDJ: 这是PTrade内置的技术指标计算函数，直接传入最高价、最低价和收盘价数组即可，无需手动编写公式。
3. 金叉与死叉判断: 通过比较当前时刻（-1）和上一时刻（-2）的K值与D值的大小关系来判断交叉。
4. order_value 与 order_target: 分别用于按金额买入和调整持仓到目标数量（此处用于清仓）。

注意事项

• 该策略默认运行频率为日线。如果在回测界面选择分钟级别，handle_data 会每分钟运行一次，逻辑依然适用，但KDJ将变为分钟级别的KDJ。
• 代码中使用了 log.info 来输出交易日志，方便您在回测结果页面的“日志”栏中查看买卖点触发情况。