如何使用 PTrade 的 get_snapshot 函数获取股票的实时行情数据？

在 PTrade 策略中，获取股票当前的最新价格、涨跌停价以及盘口挂单（买一卖一）信息，主要使用 get_snapshot(security) 函数。

该函数返回一个字典，包含了指定标的的实时行情快照数据。

代码实现

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在 handle_data 或 tick_data 中提取这些数据：

def initialize(context):
    # 设置要操作的股票，例如：恒生电子
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取行情快照
    snapshot = get_snapshot(g.security)
    
    # 检查是否成功获取数据
    if snapshot and g.security in snapshot:
        stock_data = snapshot[g.security]
        
        # 1. 获取最新价
        current_price = stock_data.get('last_px')
        
        # 2. 获取涨跌停价
        up_limit = stock_data.get('up_px')     # 涨停价
        down_limit = stock_data.get('down_px') # 跌停价
        
        # 3. 获取买一、卖一挂单信息
        # bid_grp 和 offer_grp 是字典，key为档位(1-5或1-10)，value为列表 [价格, 数量, 笔数]
        bid_grp = stock_data.get('bid_grp')
        offer_grp = stock_data.get('offer_grp')
        
        # 提取买一 (key为1)
        bid_1_price = 0.0
        bid_1_volume = 0
        if bid_grp and 1 in bid_grp:
            bid_1_info = bid_grp[1]
            bid_1_price = bid_1_info[0]  # 价格
            bid_1_volume = bid_1_info[1] # 数量
            
        # 提取卖一 (key为1)
        ask_1_price = 0.0
        ask_1_volume = 0
        if offer_grp and 1 in offer_grp:
            ask_1_info = offer_grp[1]
            ask_1_price = ask_1_info[0]  # 价格
            ask_1_volume = ask_1_info[1] # 数量
            
        # 打印日志查看结果
        log.info("股票: %s" % g.security)
        log.info("最新价: %s" % current_price)
        log.info("涨停价: %s, 跌停价: %s" % (up_limit, down_limit))
        log.info("买一价: %s, 买一量: %s" % (bid_1_price, bid_1_volume))
        log.info("卖一价: %s, 卖一量: %s" % (ask_1_price, ask_1_volume))

关键字段说明

get_snapshot 返回的数据字典中，关键字段如下：

1. last_px: 最新成交价（float）。
2. up_px: 涨停价格（float）。
3. down_px: 跌停价格（float）。
4. bid_grp: 委买档位信息。
   • 格式为字典：{1: [价格, 数量, 笔数], 2: [...], ...}
   • 获取买一价：bid_grp[1][0]
   • 获取买一量：bid_grp[1][1]
5. offer_grp: 委卖档位信息。
   • 格式同上。
   • 获取卖一价：offer_grp[1][0]
   • 获取卖一量：offer_grp[1][1]

注意事项

1. 适用环境：get_snapshot 函数主要用于 交易（实盘/仿真） 模块。在普通的回测模式（日线/分钟线）下，通常无法获取实时的盘口挂单（买一卖一）数据，回测中一般只能获取 OHLC（开高低收）数据。
2. 盘前数据：在 before_trading_start 阶段调用此函数，大部分数据（如成交量、换手率等）可能为 0，因为市场尚未开盘。
3. 数据保护：在访问 bid_grp 或 offer_grp 时，建议先判断字典是否为空以及 key 是否存在，以防止在某些极端行情（如跌停板可能没有买单）下报错。