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Title: PTrade Level-2 高频分析：使用 get_individual_transaction 提取逐笔成交

Question: PTrade 中如何获取逐笔成交数据 get_individual_transaction 并解析叫买叫卖方编号？

PTrade Level-2 高频分析：使用 get_individual_transaction 提取逐笔成交

在 PTrade 量化交易平台中，通过 Level-2 行情接口 get_individual_transaction，开发者可以提取当日的逐笔成交行情（Transaction Data），其中包括价格、成交量、成交方向，以及深层高频分析所需的叫买方编号（buy_no）和叫卖方编号（sell_no）。

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1. 接口概述与注意事项

• 接口名称：get_individual_transaction(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False)
• 适用模块：仅在交易模块可用。
• 前置条件：必须开通 Level-2 行情权限，否则将无数据返回。
• 性能建议：对于监控多只股票（例如 >200 只）的高频策略，强烈建议设置 is_dict=True。字典（dict）格式相比默认的 DataFrame/Panel 具有更快的解析速度和更低的内存开销。

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2. 字段说明（is_dict=True 模式）

当 is_dict=True 时，接口返回格式如下：

{
    "股票代码": [
        [time_stamp, hq_px, business_amount, trade_index, business_direction, buy_no, sell_no, trans_flag, trans_identify_am, channel_num],
        ...
    ],
    "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "trade_index", "business_direction", "buy_no", "sell_no", "trans_flag", "trans_identify_am", "channel_num"]
}

关键字段详解：

1. buy_no（叫买方编号）：买方原始委托单订单号（Order ID）。
2. sell_no（叫卖方编号）：卖方原始委托单订单号（Order ID）。
3. business_direction（成交方向）：0 代表卖，1 代表买。
4. trans_flag（成交标记）：0 代表普通成交，1 代表撤单成交。
5. search_direction：搜索方向，1 表示向前（返回数据按时间从最新到最旧排列），2 表示向后。

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3. Python 策略实现示例

以下示例展示了如何在 PTrade 策略中提取 000001.SZ 的逐笔成交数据，并解析叫买叫卖方编号：

def initialize(context):
    g.security = '000001.SZ'
    set_universe(g.security)
    g.flag = False

def before_trading_start(context, data):
    g.flag = False

def handle_data(context, data):
    if not g.flag:
        # 使用 is_dict=True 高效获取最近50条逐笔成交数据
        res = get_individual_transaction(stocks=[g.security], data_count=50, is_dict=True)
        
        if res and g.security in res:
            transactions = res[g.security]
            fields = res.get('fields', [])
            
            # 获取各关键字段的索引
            buy_no_idx = fields.index('buy_no')
            sell_no_idx = fields.index('sell_no')
            px_idx = fields.index('hq_px')
            amt_idx = fields.index('business_amount')
            dir_idx = fields.index('business_direction')
            
            log.info(f"成功获取 {g.security} 逐笔成交数据，共 {len(transactions)} 条")
            
            # 遍历并解析最新几笔成交
            for item in transactions[:5]:
                buy_no = item[buy_no_idx]
                sell_no = item[sell_no_idx]
                price = item[px_idx]
                amount = item[amt_idx]
                direction = '买' if item[dir_idx] == 1 else '卖'
                
                log.info(f"成交价: {price}, 数量: {amount}, 方向: {direction}, 叫买方单号: {buy_no}, 叫卖方单号: {sell_no}")
                
        g.flag = True

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4. 高频分析应用场景

1. 大单追踪与主买/主卖判断：通过过滤 business_amount 大于特定阈值的记录，结合 buy_no 或 sell_no 可以识别大机构委托单的拆单主买或主卖行为。
2. 委托单存续期与挂单撤单率计算：结合 get_individual_entrust 接口返回的 order_no，可以通过 buy_no / sell_no 进行挂单与成交的关联，计算大单从挂单到撮合成交的时延。