PTrade 期货策略必备：如何精准管理多空头寸与计算浮动盈亏？

在PTrade量化交易平台中，获取期货的多空仓位及计算浮动盈亏，主要通过调用 get_position(security) 函数获取 Position 对象，然后访问该对象的特定属性来实现。

核心概念说明

1. 获取持仓对象：使用 get_position(security) 获取指定合约的持仓详情。
2. 多头信息：
   • 仓位：long_amount (多头总持仓量)
   • 盈亏：long_pnl (多头浮动盈亏)
3. 空头信息：
   • 仓位：short_amount (空头总持仓量)
   • 盈亏：short_pnl (空头浮动盈亏)

PTrade系统会自动根据当前的最新价、持仓成本（long_cost_basis / short_cost_basis）以及合约乘数（contract_multiplier）来计算浮动盈亏，通常不需要用户手动编写公式计算。

策略代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在交易过程中获取当前的多头和空头持仓量，以及对应的浮动盈亏，并将其打印在日志中。

def initialize(context):
    """
    初始化函数
    """
    # 设置我们要操作的期货合约，这里以中金所沪深300股指期货为例
    # 注意：实际回测或交易时请确保合约代码在有效期内
    g.security = 'IF2309.CCFX'
    set_universe(g.security)
    
    # 设置一个标志位，用于演示开仓
    g.has_ordered = False

def handle_data(context, data):
    """
    盘中运行函数
    """
    # ---------------------------------------------------
    # 1. 演示下单（为了让账户有持仓，方便展示查询结果）
    # ---------------------------------------------------
    if not g.has_ordered:
        # 买入开仓 1手 (多头)
        buy_open(g.security, 1)
        # 卖出开仓 1手 (空头 - 锁仓演示)
        sell_open(g.security, 1)
        
        g.has_ordered = True
        log.info("已执行开仓操作：多头1手，空头1手")
        return # 开仓当次循环先跳过查询，等待下一tick或分钟更新持仓状态

    # ---------------------------------------------------
    # 2. 获取持仓对象
    # ---------------------------------------------------
    # 获取指定合约的持仓详情
    position = get_position(g.security)
    
    # 如果没有持仓对象（通常不会发生，除非代码错误），则返回
    if position is None:
        log.info("当前无持仓信息")
        return

    # ---------------------------------------------------
    # 3. 获取多头和空头仓位及盈亏
    # ---------------------------------------------------
    
    # --- 多头数据 ---
    # 多头总持仓量
    long_amount = position.long_amount
    # 多头可用数量 (平仓时使用)
    long_enable = position.long_enable_amount
    # 多头浮动盈亏
    long_pnl = position.long_pnl
    # 多头持仓成本
    long_cost = position.long_cost_basis
    
    # --- 空头数据 ---
    # 空头总持仓量
    short_amount = position.short_amount
    # 空头可用数量
    short_enable = position.short_enable_amount
    # 空头浮动盈亏
    short_pnl = position.short_pnl
    # 空头持仓成本
    short_cost = position.short_cost_basis
    
    # ---------------------------------------------------
    # 4. 打印日志信息
    # ---------------------------------------------------
    log.info("====== 合约: %s 持仓详情 ======" % g.security)
    log.info("[多头] 持仓量: %s, 可用: %s, 成本: %.2f, 浮动盈亏: %.2f" % (
        long_amount, long_enable, long_cost, long_pnl
    ))
    log.info("[空头] 持仓量: %s, 可用: %s, 成本: %.2f, 浮动盈亏: %.2f" % (
        short_amount, short_enable, short_cost, short_pnl
    ))
    
    # 计算总盈亏
    total_pnl = long_pnl + short_pnl
    log.info("[汇总] 净浮动盈亏: %.2f" % total_pnl)

关键字段详解

在 Position 对象中，期货交易相关的关键字段如下：

常见问题 (Q&A)

Q: 为什么 get_position 返回的 amount 属性在期货中通常是 0？
A: 在PTrade的期货模式下，amount 属性通常用于股票等单向交易品种。对于期货，必须明确区分方向，因此请务必使用 long_amount 和 short_amount，不要使用 amount。

Q: long_pnl 是基于结算价计算的还是基于最新价计算的？
A: 在盘中（handle_data 或 tick_data），long_pnl 和 short_pnl 通常是基于最新成交价（Last Price）计算的浮动盈亏。如果是盘后结算数据，则取决于券商柜台的返回逻辑。

Q: 如何获取合约乘数来手动计算盈亏？
A: 可以通过 position.contract_multiplier 获取该合约的乘数。
手动计算多头盈亏公式示例：(current_price - position.long_cost_basis) * position.long_amount * position.contract_multiplier。

Q: 回测时 today_long_amount 和 long_amount 有什么区别？
A: long_amount 是总持仓（今仓 + 昨仓）。today_long_amount 仅指当日新开的仓位。这在处理“平今仓”手续费较高的品种（如股指期货）时非常有用，可以用来判断优先平昨仓还是平今仓。