如何在 PTrade 期货回测中设置自定义手续费和保证金比例？

在PTrade中进行期货回测时，设置特定品种（如沪铜）的手续费和保证金，需要在 initialize 函数中使用 set_future_commission 和 set_margin_rate 这两个API接口。

以下是详细的设置方法和代码示例。

1. 设置保证金比例 (set_margin_rate)

该函数用于设置期货合约的保证金比例。

• 语法：set_margin_rate(transaction_code, margin_rate)
• 参数说明：
  • transaction_code (str)：交易品种代码（注意不是具体合约代码）。例如沪铜2112合约代码为CU2112.XSGE，这里只需要填 'CU'。
  • margin_rate (float)：保证金比例。例如 10% 的保证金，应填 0.10。

2. 设置手续费 (set_future_commission)

该函数用于设置期货合约的手续费。PTrade根据传入数值的大小自动判断是“按手收取”还是“按金额收取”。

• 语法：set_future_commission(transaction_code, commission)
• 参数说明：
  • transaction_code (str)：交易品种代码，如 'CU'。
  • commission (float)：手续费数值。
    • 按金额收取（费率）：如果数值 小于 1，系统视为按成交额的比例收取。例如万分之零点五，应填 0.00005。
    • 按手收取（固定值）：如果数值 大于等于 1，系统视为按手数收取固定金额。例如每手 5 元，应填 5.0。

完整策略代码示例

以下代码展示了如何将沪铜（CU）的保证金设置为 10%，并将手续费设置为成交额的万分之零点五。

def initialize(context):
    # 1. 设置回测标的：沪铜2112
    g.security = 'CU2112.XSGE'
    set_universe(g.security)
    
    # 2. 设置保证金比例
    # 将沪铜(CU)品种的保证金设置为 10%
    set_margin_rate('CU', 0.10)
    
    # 3. 设置手续费
    # 情况A：按成交额比例收取（数值 < 1）
    # 将沪铜(CU)的手续费设置为万分之0.5 (0.5/10000 = 0.00005)
    set_future_commission('CU', 0.00005)
    
    # 情况B：按手数固定收取（数值 >= 1）
    # 如果是黄金(AU)等按手收费的品种，例如每手10元，则如下设置：
    # set_future_commission('AU', 10.0)

def handle_data(context, data):
    # 简单的下单测试：买入开仓1手
    # 注意：实际回测中请添加逻辑控制，避免每个bar都下单
    if not context.portfolio.positions[g.security].amount:
        buy_open(g.security, 1)
        log.info("买入开仓沪铜，当前保证金比例与手续费已生效")

注意事项

1. 品种代码 vs 合约代码：设置费率时，第一个参数必须是品种代码（如 'CU', 'IF', 'RB'），而不是具体的合约代码（如 'CU2112.XSGE'）。
2. 生效范围：该设置仅在回测模块中生效。实盘交易中，手续费和保证金由柜台实际数据决定，策略中的设置不会覆盖柜台数据。
3. 默认值：如果不调用这两个函数，PTrade回测引擎会使用系统默认的费率和保证金比例（通常是交易所标准）。

Q&A

Q: 如何确认我设置的保证金比例是否生效？
A: 在回测的 before_trading_start 或 handle_data 中，可以使用 get_margin_rate('CU') 函数来获取当前该品种的保证金比例并打印到日志中进行核对。

Q: set_future_commission 能否同时设置开仓和平仓的不同费率？
A: PTrade 的 set_future_commission 接口设置的是统一费率标准。如果需要模拟极其复杂的差异化费率（如平今仓免费），可能需要通过调整滑点 (set_slippage) 或在回测结果中进行后处理估算，标准接口暂不支持区分开平仓费率设置。

Q: 为什么我设置了手续费为 0.0001，但回测结果里手续费还是很高？
A: 请检查合约的合约乘数。按金额收取的手续费计算公式为：价格 * 合约乘数 * 手数 * 费率。沪铜的合约乘数较大（5吨/手），因此即便费率很低，单手绝对金额也会相对较高。