PTrade 集合竞价数据分析：get_trend_data 函数使用指南

在PTrade中，获取股票在9:15到9:25集合竞价期间的撮合价格和成交量数据，主要使用 get_trend_data 函数。

该函数专门用于获取集中竞价期间的代码数据。

核心函数：get_trend_data

此接口可在研究、回测、交易模块中使用。

接口说明

get_trend_data(date=None, stocks=None, market=None)

• date: 日期（格式为YYYYmmdd），不传则默认为当前回测日期或实盘当日。
• stocks: 股票代码（字符串或列表）。
• market: 市场代码（如 'XSHG', 'XSHE'），注意 stocks 和 market 不能同时使用。

返回数据字段

该函数返回一个字典，包含以下关键字段：

• hq_px: 撮合价格（当前匹配价）。
• business_amount: 成交量（当前匹配量）。
• business_balance: 成交额。
• time_stamp: 时间戳。

策略代码示例

以下代码展示了如何在策略中获取指定股票的集合竞价数据。

def initialize(context):
    # 设置股票池
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 在回测或交易中，通常在盘前或开盘时刻调用查看
    # 这里设置在9:26查看刚刚结束的集合竞价结果，或者在9:15-9:25期间通过run_interval调用
    run_daily(context, check_auction_data, time='9:26')

def check_auction_data(context):
    # 获取指定股票的集合竞价数据
    # 注意：不传date默认取当前日期
    trend_data = get_trend_data(stocks=g.security)
    
    if trend_data:
        # 获取特定股票的数据
        stock_info = trend_data.get(g.security)
        
        if stock_info:
            # 打印撮合价格 (hq_px)
            match_price = stock_info.get('hq_px')
            # 打印成交量 (business_amount)
            match_volume = stock_info.get('business_amount')
            # 打印时间戳
            timestamp = stock_info.get('time_stamp')
            
            log.info("股票: %s, 时间: %s" % (g.security, timestamp))
            log.info("集合竞价撮合价格: %s" % match_price)
            log.info("集合竞价成交量: %s" % match_volume)
        else:
            log.info("未获取到 %s 的竞价数据" % g.security)

def handle_data(context, data):
    pass

注意事项

1. 调用时间：
   • 如果在 9:15 - 9:25 期间（实盘交易中通过 run_interval 或 run_daily）调用，返回的是当时的实时撮合快照。
   • 如果在 9:25 之后 调用，通常返回的是集合竞价最终产生的开盘价和成交量。
2. 参数互斥：stocks 参数和 market 参数不能同时传入，只能二选一。
3. 返回值类型：返回的是一个字典（dict），Key是股票代码，Value是包含数据的字典。
4. 实盘与回测：该函数在回测和交易环境中均可用，但在回测中，通常只能获取到最终的开盘价作为竞价结果，而在实盘交易中可以获取实时的撮合变动（依赖于行情推送）。

Q&A

Q: get_snapshot 函数能用来获取集合竞价数据吗？
A: 在实盘交易的 9:15-9:25 期间，get_snapshot 返回的 last_px 通常也是当前的虚拟撮合价格，business_amount 是虚拟成交量。但是，get_trend_data 是官方文档中明确定义为“获取集中竞价期间代码数据”的专用接口，语义更明确。需要注意的是，在 before_trading_start（通常在9:00-9:15运行）中调用 get_snapshot 大部分数据可能为0。

Q: 如果我想获取整个市场的竞价数据怎么办？
A: 可以使用 market 参数代替 stocks 参数。例如：get_trend_data(market=['XSHG', 'XSHE']) 可以获取沪深两市的竞价数据。

Q: 回测模式下能看到9:15到9:20的逐笔撮合变化吗？
A: 通常回测数据精度为分钟线（1m）或日线（1d）。除非您拥有Tick级别的回测数据源，否则在普通回测模式下，很难重现9:15-9:25期间每一秒的撮合变化，通常只能获取到9:25定格后的开盘数据。