问题描述
before_trading_start 函数在回测和实盘交易里分别是几点执行的？
解决方案
根据 PTrade API 文档说明，before_trading_start 函数在回测和实盘交易环境中的执行时间如下：
1. 回测环境
- 执行时间：每个回测交易日的 08:30。
2. 实盘交易环境
- 首日启动时：在点击“启动交易”时 立即执行 一次。
- 隔日运行时：从策略运行的第二天开始，默认在每天 09:10 执行。
注意事项
- 实盘启动时间风险：如果在实盘交易中于 09:10 之前 手动启动策略，
before_trading_start会立即执行。此时由于交易所行情尚未更新，在该函数内调用实时行情接口（如get_snapshot）可能会导致数据有误或获取不到数据。 - 避免措施：如果需要在盘前获取数据，建议在函数内添加
time.sleep等待至 09:10 之后，或者将获取实时行情的逻辑放入run_daily并指定时间（如time='09:15'）来执行。 - 重启机制：如果服务器重启拉起交易，默认会再次执行该函数。可以通过在
initialize中设置set_parameters(server_restart_not_do_before="1")来避免重启时重复执行。
Q&A
Q: 实盘交易中，before_trading_start 的执行时间可以修改吗？
A: 不可以，该函数的默认触发时间由柜台系统配置决定（通常为 09:10）。如果需要在特定时间（如 09:25 或 09:30）执行盘前逻辑，建议使用 run_daily(context, func, time='09:25') 来替代。
Q: 在 before_trading_start 中可以进行下单交易吗？
A: 不可以。该函数主要用于盘前的数据初始化和信号计算。如果在回测模式下（08:30 执行）下单，撮合系统尚未开启；在实盘模式下，虽然部分券商支持夜市委托，但通常建议在 handle_data 或定时任务中进行交易操作。
Q: 为什么回测和实盘的时间不一致？
A: 回测为了提高效率，通常在数据准备好后（08:30）尽早开始计算。而实盘交易需要等待券商柜台系统初始化完成以及交易所数据接入，09:10 是一个相对安全且接近开盘的时间点，确保账户信息和基础行情已就绪。