问题描述
回测时如何忽略成交量的限制，假设我的所有订单都能成交？
解决方案
在PTrade回测中，如果您希望忽略成交量的限制，假设所有订单都能完全成交（即不做流动性限制），可以使用 set_limit_mode 函数，并将参数设置为 'UNLIMITED'。
核心函数说明
- 函数名:
set_limit_mode(limit_mode) - 参数:
limit_mode(str)'LIMIT': （默认值）限制成交数量，通常结合set_volume_ratio使用（默认成交比例为25%）。'UNLIMITED': 不限制成交数量。即使委托数量超过了该时间段市场的实际总成交量，系统也会按照委托数量全部撮合成交。
- 使用位置: 必须在
initialize(context)函数中调用。
策略代码示例
以下是一个完整的策略示例，展示了如何在初始化阶段设置无限制模式：
def initialize(context):
"""
初始化函数，设置股票池和回测参数
"""
# 设置要操作的股票，例如：恒生电子
g.security = '600570.SS'
set_universe(g.security)
# ---------------------------------------------------------
# 核心设置：设置成交数量限制模式为 'UNLIMITED'
# 这将忽略市场的实际成交量限制，假设所有订单都能全部成交
# ---------------------------------------------------------
set_limit_mode('UNLIMITED')
# (可选) 设置滑点为0，进一步模拟理想成交环境
set_slippage(0.0)
def handle_data(context, data):
"""
按周期运行的策略逻辑
"""
# 获取当前持仓
position = get_position(g.security)
# 示例逻辑：如果没有持仓，则全仓买入
if position.amount == 0:
# 获取当前可用资金
cash = context.portfolio.cash
# 下单买入，由于设置了UNLIMITED，此处即使资金量巨大，
# 超过了该分钟/该日的市场实际成交量，回测引擎也会判定全部成交
order_value(g.security, cash)
log.info("已触发全仓买入，成交不受流动性限制")
注意事项
- 仅限回测:
set_limit_mode函数仅在回测模块可用，实盘交易中无法使用（实盘必须遵循市场真实流动性）。 - 适用场景: 该设置通常用于低频策略（如月度调仓）或资金规模较小的策略验证逻辑。如果您的回测资金规模非常大（例如数亿资金操作小盘股），开启此选项会导致回测结果严重失真，因为在真实市场中巨大的买单会显著推高价格或无法成交。
Q&A
Q: PTrade回测中默认的成交量限制是多少？
A: 默认情况下，PTrade回测处于 'LIMIT' 模式，且默认的成交比例（Volume Ratio）为 0.25。这意味着您的单笔委托最多只能成交该K线周期内市场总成交量的25%，剩余未成交部分会自动撤单（取决于具体的撮合机制设置）。
Q: set_volume_ratio 和 set_limit_mode 有什么区别？
A: set_volume_ratio(float) 用于在 'LIMIT' 模式下调整具体的成交比例（例如设置为 0.5 表示最多成交市场量的50%）。而 set_limit_mode('UNLIMITED') 则是直接关闭这一检查机制，完全忽略市场成交量。
Q: 开启 'UNLIMITED' 模式后，滑点（Slippage）还会生效吗？
A: 会生效。set_limit_mode 仅控制成交数量是否受限，不影响成交价格。如果您设置了滑点（如 set_slippage(0.002)），成交价格依然会根据滑点设置产生偏离。如果需要完全理想的成交环境，建议同时调用 set_fixed_slippage(0.0) 或 set_slippage(0.0)。