问题描述
解决方案
在聚宽（JoinQuant）的模拟交易中，默认的撮合方式是基于 Bar（分钟线或日线）的统计数据进行的。如果您希望模拟交易的成交逻辑更接近真实的炒股软件（即根据买一/卖一等盘口数据进行撮合），您需要在策略初始化时开启 盘口撮合模式。
核心设置
您需要在 initialize 函数中调用 set_option 函数，并将 match_with_order_book 参数设置为 True。
此外，为了获得最真实的模拟体验，强烈建议同时开启 动态复权（真实价格）模式。
代码实现
以下是一个完整的策略初始化代码示例：
# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
# 开启盘口撮合模式
# 开启后，模拟交易将根据买卖盘口（Tick数据）进行撮合，而非简单的分钟Bar撮合
# 这意味着如果盘口流动性不足，大额订单可能无法成交或只能部分成交
set_option('match_with_order_book', True)
# 强烈建议：开启动态复权模式(真实价格)
# 开启后，您看到的价格和账户资产将与真实市场一致，处理分红派息更准确
set_option('use_real_price', True)
# 设置基准，例如沪深300
set_benchmark('000300.XSHG')
# 设置手续费（可选，模拟真实交易成本）
# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
# 打印日志确认设置成功
log.info("已开启盘口撮合模式与真实价格模式")
def handle_data(context, data):
# 您的交易逻辑
pass
盘口撮合模式详解
开启 set_option('match_with_order_book', True) 后，模拟交易的撮合逻辑会有以下变化：
- 数据源：不再仅使用分钟 Bar 的开高低收价格，而是使用实时的 Tick 数据（买一至买五、卖一至卖五）进行撮合。
- 成交价格：
- 市价单：会根据对手盘的挂单情况，从一档开始逐级吃单，直到订单全部成交。成交价是加权均价。
- 限价单：只有当盘口价格满足您的限价条件，且有足够的量时才会成交。
- 流动性限制：
- 未开启时：通常只要价格触及，且不超过设定的成交量比例（如
order_volume_ratio），系统就会判定成交。 - 开启后：严格受限于盘口挂单量。如果您的下单量超过了盘口的挂单量，可能会出现部分成交或者无法成交的情况，这与真实实盘交易非常相似。
- 未开启时：通常只要价格触及，且不超过设定的成交量比例（如
- 适用范围：此选项仅在模拟交易中生效，回测中无法使用（回测通常使用 Bar 数据或 Tick 回测模式，但机制略有不同）。
Q&A
Q1: 开启盘口撮合后，回测速度会变慢吗？
A: set_option('match_with_order_book', True) 这个选项主要针对模拟交易（实盘模拟）。在历史回测中，如果您使用的是分钟级回测，该选项通常不生效或退化为 Bar 撮合。如果您进行的是 Tick 级回测，系统本身就是基于 Tick 数据撮合的，速度会比分钟级回测慢很多，但精度更高。
Q2: 为什么开启后我的大单买入成交价变高了？
A: 这是正常的。在盘口撮合模式下，市价买入大单会“吃掉”卖一、卖二甚至卖三的挂单。成交价是这些不同价格档位的加权平均价，因此会比单纯按最新价成交要高（滑点效应）。这正是真实交易环境的体现。
Q3: 开启盘口撮合后，order_volume_ratio（成交量比例限制）还有用吗？
A: 在启用盘口撮合时，盘口撮合逻辑优先。系统会根据对手盘的实际挂单量来决定能否成交，不限制成交量（即不再强制受限于 order_volume_ratio 设定的比例），而是受限于真实的盘口深度。如果盘口没有数据，则会回退到未启用盘口撮合时的逻辑。
Q4: 模拟交易中，如果股票涨停或跌停，盘口撮合怎么处理？
A:
- 涨停时：若您市价买入，如果卖一档没有挂单（即封死涨停），您的订单将无法成交，或者排队等待（取决于模拟盘的具体排队逻辑，通常模拟盘难以模拟真实的排队顺序，往往直接无法成交）。
- 跌停时：若您市价卖出，如果买一档没有挂单，同样无法成交。
- 这比默认的 Bar 撮合（只要 Bar 的最高/最低价触及涨跌停价有时可能误判成交）要严谨得多。