在 JoinQuant 回测中模拟真实交易成本 (set_order_cost, set_slippage)

在聚宽（JoinQuant）回测中，您需要在 initialize 函数中使用 set_order_cost API 来设置交易费率。

根据A股市场的规则，印花税通常只在卖出时收取，而佣金在买入和卖出时都会收取。此外，券商通常设有最低佣金（一般为5元）。

以下是具体的代码实现：

# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
    # 设置股票类交易费率
    set_order_cost(OrderCost(
        open_tax=0,              # 买入印花税：0 (A股买入不收印花税)
        close_tax=0.001,         # 卖出印花税：千分之一 (0.001)
        open_commission=0.0003,  # 买入佣金：万分之三 (0.0003)
        close_commission=0.0003, # 卖出佣金：万分之三 (0.0003)
        close_today_commission=0,# 平今仓佣金：0 (股票不适用，期货才用)
        min_commission=5         # 最低佣金：5元 (根据实际情况调整，通常为5)
    ), type='stock')

参数说明：

• OrderCost: 用于创建费用对象的类。
• open_tax / close_tax: 买入/卖出的印花税率。
• open_commission / close_commission: 买入/卖出的佣金费率。
• min_commission: 每笔交易的最低佣金（不足该金额按该金额收取）。
• type='stock': 指定该费率应用于股票交易。