问题描述
解决方案
在 JoinQuant（聚宽）的策略回测框架中，handle_data(context, data) 是核心的策略执行函数。以下是关于 data 参数的详细解释以及如何使用它计算移动平均线的说明。
1. data 参数具体是什么？
data 是一个字典形式的对象（Dictionary-like Object），它包含了当前单位时间（按天回测是前一天，按分钟回测是前一分钟）的行情数据快照。
- 键 (Key)：标的代码（例如
'000001.XSHE'）。 - 值 (Value)：
SecurityUnitData对象。
当你使用 data['000001.XSHE'] 时，你获取的是该标的在当前时间点的 SecurityUnitData 对象。这个对象包含以下常用属性和方法：
- 基本属性：
open,close,high,low,volume,money,high_limit,low_limit,paused等。 - 内置计算方法：
mavg()(移动平均),vwap()(加权平均),stddev()(标准差)。
注意：为了提高回测速度，data 中的数据是按需获取（Lazy Loading）的。只有当你代码中明确调用 data[security] 时，系统才会去获取该标的的数据。
2. 如何使用 data 计算移动平均线？
SecurityUnitData 对象内置了一个便捷方法 mavg，可以直接用来计算移动平均线。
语法：
data[security].mavg(days, field='close')
- days：计算平均线的时间窗口长度（例如 5 表示 5日均线）。
- field：基于哪个字段计算，默认为
'close'（收盘价），也可以是'volume'（成交量）等。
3. 代码示例
下面是一个完整的策略代码示例，展示了如何在 handle_data 中使用 data 参数来获取 5日均线 和 10日均线，并打印出来。
# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
# 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
g.security = '000001.XSHE'
# 设置股票池
set_universe([g.security])
# 开启动态复权模式(真实价格)
set_option('use_real_price', True)
def handle_data(context, data):
security = g.security
# 1. 获取 SecurityUnitData 对象
# 注意：如果股票停牌或未上市，data[security] 可能无法获取有效数据，建议先检查
if security in data:
stock_data = data[security]
# 2. 使用 .mavg() 方法计算移动平均线
# 计算过去5天的收盘价平均值
ma5 = stock_data.mavg(5, field='close')
# 计算过去10天的收盘价平均值
ma10 = stock_data.mavg(10, field='close')
# 3. 获取当前结束时的收盘价
current_close = stock_data.close
# 打印结果
log.info("股票: %s, 当前价: %.2f, MA5: %.2f, MA10: %.2f" % (security, current_close, ma5, ma10))
# 简单的策略逻辑示例：金叉买入
if ma5 > ma10 and context.portfolio.positions[security].total_amount == 0:
order_value(security, context.portfolio.available_cash)
log.info("金叉买入")
# 死叉卖出
elif ma5 < ma10 and context.portfolio.positions[security].total_amount > 0:
order_target(security, 0)
log.info("死叉卖出")
4. 补充说明：另一种计算方式（推荐）
虽然 data[security].mavg() 很方便，但在复杂的策略中，通常建议使用 attribute_history 函数配合 pandas 或 numpy 来计算指标。这种方式更灵活，且能处理更复杂的逻辑（如计算 MACD、KDJ 等）。
使用 attribute_history 计算均线的示例：
# 获取过去5天的收盘价数据（DataFrame格式）
history_data = attribute_history(g.security, 5, '1d', ['close'])
# 计算均值
ma5 = history_data['close'].mean()
Q&A
Q: data 参数里包含当天的数据吗？
A: 不包含。在回测中，为了避免“未来函数”，handle_data 中的 data 获取的是前一个单位时间的数据。如果是按天回测，data 是昨天的收盘数据；如果是按分钟回测，data 是上一分钟的数据。如果需要当天的开盘价或实时涨跌停价，请使用 get_current_data()。
Q: data[security].mavg(5) 会包含停牌的日期吗？
A: mavg 方法会自动跳过停牌日期。如果历史交易天数不足（例如刚上市），可能会返回 nan。
Q: 为什么有时候调用 data[security] 会报错？
A: 如果该股票在当前时间点已退市、未上市，或者不在你的 set_universe（股票池）设置范围内（虽然现在 set_universe 已主要用于 history 默认参数，但保持良好的股票池设置习惯很重要），可能会导致获取不到数据。建议在使用前判断 if security in data:。